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J-GLOBAL ID：201902215228444222   整理番号：19A0423928

Barndorff-NielsenおよびShepardモデルに対する資産価格のモーメント【JST・京大機械翻訳】

Moments of the asset price for the Barndorff-Nielsen and Shephard model

著者 (2件)： Ihsan Atif (Department of Mathematics, North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA) ,  SenGupta Indranil (Department of Mathematics, North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA)
資料名： Lithuanian Mathematical Journal  (Lithuanian Mathematical Journal)
巻： 58  号： 4  ページ： 408-420  発行年： 2018年 
JST資料番号： W4696A  ISSN： 0363-1672  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,Barndorff-NielsenおよびShephard(BN-S)確率論的揮発性モデルにおける資産価格のモーメントに対する閉形式公式を導出した。また,BN-S型確率過程により市場が駆動される類似の結果を示した。両事例において,結果はモデルに対する背景駆動Levy過程のキュムラント変換に依存することを示した。本論文では,BN-Sモデルに関するシフト資産価格に対する平方根プロセスの期待値に対する種々の近似式を得た。Copyright 2018 Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率論 ,  近似式 ,  *モーメント ,  キュムラント ,  確率過程 ,  揮発性 ,  期待値 ,  *モデル
準シソーラス用語： Levy過程 ,  閉形式 ,  *資産価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： モーメント ,  Levyプロセス ,  Barndorff-NielsenとShephardモデル ,  キュムラント変換 ,  Girsanovの定理

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： モデル ,  資産価格 ,  モーメント