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J-GLOBAL ID：201902219894202158   整理番号：19A1635705

確率的変動性を持つ拡張自己回帰モデルのBayes解析【JST・京大機械翻訳】

Bayesian Analysis of Extended Auto Regressive Model with Stochastic Volatility

著者 (2件)： Tripathi Praveen Kumar (Department of Mathematics, DIT University, Dehradun, India) ,  Upadhyay Satyanshu Kumar (Department of Statistics and DST Center for Interdisciplinary Sciences, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi, UP, India)
資料名： Journal of the Indian Society for Probability and Statistics  (Journal of the Indian Society for Probability and Statistics)
巻： 20  号： 1  ページ： 1-29  発行年： 2019年 
JST資料番号： W4604A  ISSN： 2364-9569  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は確率的揮発性誤差を有する自己回帰モデルの拡張を提案した。条件付き平均方程式のパラメータに対するあいまいな事前を用いた提案モデルのBayes解析と条件付き揮発性方程式のパラメータに対する情報を与えた。中間のMetropolisステップを有するGibbsサンプラを用いて,自己回帰モデルのパラメータのための事後推論を見つけ出して,独立したMetropolis-Hastingアルゴリズムを用いて,平均方程式の揮発性をシミュレーションした。インドの総国内製品成長率の形式における2つのデータセットを,米国ドルに対するインドのruの一定価格と交換率において,数値的説明のために考慮した。これらのデータは,データを一度差分することにより定常性を保証した後に使用される。データの遡及的および前向き短期予測を,一般的自己回帰過程の2つの単純成分に基づいて提供した。実際のデータに基づく知見は,政策立案者と管理者をより正確に経済とビジネス戦略を作るために支援することが期待される。Copyright 2019 The Indian Society for Probability and Statistics (ISPS) Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 短期予測 ,  揮発性 ,  管理者 ,  成長率 ,  予測誤差 ,  曖昧さ ,  予測 ,  *自己回帰モデル ,  アルゴリズム ,  インド
準シソーラス用語： 事業戦略 ,  定常性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 自己回帰モデル ,  確率的揮発性 ,  GDP成長速度 ,  交換速度 ,  Gibbsサンプラー ,  Metropolisアルゴリズム ,  遡及的および前向き予測

分類 (3件)： 確率論  (AB09000O) ,  統計学  (AB08000H) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 確率 ,  変動性 ,  拡張 ,  自己回帰モデル ,  解析