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J-GLOBAL ID：201902220585661726   整理番号：19A2407280

確率的変動性と非短期販売による平均分散保険者の依存リスクモデルのクラスへのBSDEアプローチ【JST・京大機械翻訳】

A BSDE approach to a class of dependent risk model of mean-variance insurers with stochastic volatility and no-short selling

著者 (3件)： Sun Zhongyang (School of Statistics, Qufu Normal University, Qufu, Shandong 273165, China) ,  Yuen Kam Chuen (Department of Statistics and Actuarial Science, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China) ,  Guo Junyi (School of Mathematical Sciences, Nankai University, Tianjin 300071, China)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 366  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,2つの依存する保険ビジネスのクラスを持つ保険会社に対する最適な保険と投資戦略を研究し,そこでは,請求数プロセスを共通のショックを通して相関させた。また,インサラーは,1つのリスクのない資産と,Heston確率論的揮発性(SV)モデルに従う1つの危険な資産を持つ金融市場に投資する意思決定に直面していると仮定した。insuは,危険な資産を短く販売することができない。平均分散基準の下で,著者らは,予想されるターミナルの豊かさを最大にし,同時に,ターミナルの豊かさの分散を最小化することの問題を考察した。確率的線形二次(LQ)最適制御と後方確率微分方程式(BSDE)の結果を用いて,BSDEに対する解の観点から,最適戦略と効率的なフロンティアに対する閉形式表現を導出した。著者らのアプローチは,BSDEが保険適用における平均分散問題を解決するためにどのように使用できるかを示した。最後に,いくつかの数値例を用いて,効率的なフロンティアの経済的挙動を解析した。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ショック症状 ,  確率微分方程式 ,  確率論 ,  *保険 ,  線形性 ,  意思決定 ,  *モデル ,  揮発性 ,  最適制御
準シソーラス用語： 閉形式 ,  最適戦略 ,  金融市場 ,  投資戦略 ,  保険会社 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 平均分散基準 ,  依存リスク ,  確率的揮発性 ,  後方確率微分方程式 ,  効率的フロンティア

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (9件)： 確率 ,  変動性 ,  短期 ,  販売 ,  平均 ,  保険 ,  リスク ,  モデル ,  クラス