文献

J-GLOBAL ID：201902221831696105   整理番号：19A2522564

動的ファジィ資産管理における知覚ベースのリスク測度によるポートフォリオ最適化【JST・京大機械翻訳】

Portfolio optimization with perception-based risk measures in dynamic fuzzy asset management

著者 (1件)： Yoshida Yuji (Faculty of Economics and Business Administration, The University of Kitakyushu, Kitakyushu, Japan)
資料名： Granular Computing  (Granular Computing)
巻： 4  号： 4  ページ： 615-627  発行年： 2019年 
JST資料番号： W4399A  ISSN： 2364-4966  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 不確実性を持つ資産管理において,落下の平均速度を最小化するための動的ポートフォリオ割当問題を検討した。コヒーレントリスク測度と平均値-リスクを導入して,本論文は,長期にわたって資産管理を安定させるためにポートフォリオ最適化を扱った。これらの基準を,知覚に基づく拡張により,ファジィランダム変数に適用した。このモデルでは,ランダム性を確率的に推定し,ファジィ性を[数式:原文を参照]-平均関数と評価重みにより評価した。数学的プログラミングと動的計画法によって,最適ポートフォリオを有する動的最適条件を引き出した。いくつかの数値例を与えて,他の値とリスク測度の事例を比較した。コヒーレントリスク測度による提示ポートフォリオ最適化法が長期において安定な資産管理を与えることを観察した。Copyright 2018 Springer International Publishing AG, part of Springer Nature Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最適条件 ,  *ポートフォリオ ,  不確実性 ,  *測度 ,  モデル ,  *曖昧さ ,  割当問題 ,  動的計画法 ,  コヒーレンス
準シソーラス用語： ランダム性 ,  ファジィランダム変数 ,  平均速度 ,  *ポートフォリオ最適化 ,  *資産管理 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： ポートフォリオ最適化 ,  コヒーレントなリスク測度 ,  平均値のリスク ,  ファジィランダム変数 ,  知覚に基づく拡張 ,  動的計画法

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (6件)： ファジィ ,  資産管理 ,  知覚 ,  リスク ,  測度 ,  ポートフォリオ最適化