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J-GLOBAL ID：201902223396449535   整理番号：19A2291809

高次元のファイナンス時系列の空間AR(p)-GARCH(k,l)モデル

Spatial AR(p)-GARCH(k, l) Models for High-Dimensional Financial Time Series

著者 (2件)： 佐藤宇樹 (東北大 経済) ,  松田安昌 (東北大 経済)
資料名： 統計関連学会連合大会講演報告集  (統計関連学会連合大会報告集)
巻： 2019  ページ： 207  発行年： 2019年09月 
JST資料番号： L1468A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

本文一部表示： 本報告では、はじめに、新たな多変量ボラティリティモデルとして、Spatial AR(p)-GARCH(k,l)モデルの提案を行う。次に、モデル内のパラメーターの推定法として擬似最尤法による二段階推定法について説明を行う。また、提案した推定量...【本文一部表示】

シソーラス用語： *株 ,  高次元 ,  時系列 ,  *自己回帰モデル ,  多変量解析 ,  パラメータ推定 ,  最尤法 ,  推定量 ,  シミュレーション ,  金融 ,  計算量 ,  株式市場 ,  行列 ,  計量経済学
準シソーラス用語： *AR(p)-GARCH(k,l)モデル ,  ファイナンス時系列 ,  空間計量経済学 ,  次元の呪い ,  多変量ボラティリティモデル ,  分散共分散行列

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 高次元 ,  ファイナンス ,  時系列 ,  Ar ,  モデル