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J-GLOBAL ID：201902224913671465   整理番号：19A1581745

楕円分布による確率制約のeventual凸性【JST・京大機械翻訳】

Eventual convexity of probability constraints with elliptical distributions

著者 (2件)： Ackooij Wim (OSIRIS, EDF R&D, Palaiseau Cedex, France) ,  Malick Jerome (CNRS, LJK, Grenoble, France)
資料名： Mathematical Programming  (Mathematical Programming)
巻： 175  号： 1-2  ページ： 1-27  発行年： 2019年 
JST資料番号： B0847B  ISSN： 0025-5610  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 確率制約は,最適化問題における与えられた決定の安全性を直観的に定義するためにしばしば使用される。それらは,決定ベクトルとランダムベクトルに依存する不等式の与えられたシステムが高い十分な確率で満たされることを簡単に表現する。このシステムが決定ベクトルにおいて凸であっても,関連する確率制約は一般的に凸ではないことが知られている。本論文では,ある程度の凸性が,例えばGauss型またはスチューデント型ランダムベクトルを含む楕円形ランダムベクトルの大きなクラスに対して,依然として保存されていることを示した。より正確に,著者らの主な結果は,穏やかな仮定の下では,安全レベルが十分に大きいときに,確率制約が凸であるという,最終的な凸性が保持されることを確立した。また,公称問題データから具体的凸性証明書を計算するツールも提供した。著者らの結果を,ランダム技術行列と任意の共分散構造を有する多面体システムの状況を含むいくつかの例に関して例示した。Copyright 2018 Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature and Mathematical Optimization Society Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 不等式 ,  最適化問題 ,  ベクトル ,  *凸形 ,  正規分布 ,  安全性 ,  共分散
準シソーラス用語： 証明書 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 確率制約 ,  凸解析 ,  楕円分布 ,  確率的最適化

分類 (2件)： オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q) ,  石油工業一般  (YF01010F)

タイトルに関連する用語 (5件)： 楕円 ,  分布 ,  確率 ,  制約 ,  凸性