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J-GLOBAL ID：201902227537631262   整理番号：19A2099765

Hermite過程により駆動されるVasiek型モデルの統計的推論【JST・京大機械翻訳】

Statistical inference for Vasicek-type model driven by Hermite processes

著者 (2件)： Nourdin Ivan (Universite du Luxembourg, Unite de Recherche en Mathematiques, Luxembourg) ,  Diu Tran T.T. (Universite du Luxembourg, Unite de Recherche en Mathematiques, Luxembourg)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 129  号： 10  ページ： 3774-3791  発行年： 2019年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Zは,次数q≧1と自己相似性パラメータH∈(12,1)のHermite過程を示す。この過程はH-自己相似で,定常的な増加を持ち,長距離依存性を示す。q=1のとき,それは分数Brown運動に対応するが,q≧2のようなGaussではない。本論文では,dXt=a(b-Xt)dt+DZTの形のZにより駆動されるVasicek型モデルを扱った。ここでは,>0とb∈Rを未知のドリフトパラメータとして考慮した。連続時間観測に基づいてaとbに対する推定子を与えた。Hとqの全ての可能な値に対して,強い整合性を証明し,漸近ゆらぎを解析した。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 自己相似性 ,  ゆらぎ ,  パラメータ推定 ,  ドリフト ,  推定量 ,  Brown運動 ,  *連続時間系 ,  統計的推定
準シソーラス用語： 距離依存性 ,  次数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： パラメータ推定 ,  強い一貫性 ,  分数Ornstein-Uhlenbeck過程 ,  Hermite Ornstein-Uhlenbeck過程 ,  分数Vasiekモデル ,  長距離依存性

分類 (5件)： 非線形光学  (BD05000T) ,  ネットワーク法  (KA03040X) ,  量子光学一般  (BD04010X) ,  システム同定  (IA02040O) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 過程 ,  モデル ,  統計的推論