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J-GLOBAL ID：201902233381153175   整理番号：19A1366850

原価と利益の制約がある最小投資リスク:レプリカ分析

Minimal Investment Risk with Cost and Return Constraints: A Replica Analysis

著者 (1件)： SHINZATO Takashi (Tamagawa Univ., Tokyo, JPN)
資料名： Journal of the Physical Society of Japan  (Journal of the Physical Society of Japan)
巻： 88  号： 6  ページ： 064804.1-064804.6  発行年： 2019年06月15日 
JST資料番号： G0509A  ISSN： 0031-9015  CODEN： JUPSA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 統計力学の情報科学に基づくポートフォリオ最適化問題の予算上の制約に関する以前の研究は,各資産の単位当たり購入原価が異なると考えていない。さらに,投資可能な資金の大きさに依存して最適投資配分が異なるという事実は無視されている。本論文では,レプリカ分析を使って,投資リスクを最小化する問題に取り組んだ。この問題は原価と利益の制約を課す。また,最適解が示す巨視的理論を導き,数値実験を通して著者らが提案した方法の妥当性を確かめた。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： 最適化 ,  ポートフォリオ ,  投資分析 ,  原価 ,  利益 ,  購入費 ,  *レプリカ法 ,  解
準シソーラス用語： *ポートフォリオ最適化 ,  購入原価 ,  最適解

分類 (1件)： 統計力学一般,多体問題  (BA08010Q)

引用文献 (23件)：

• D. G. Luenberger, Investment Science (Oxford University Press, Oxford, U.K., 1998).
• Z. Bodie, A. Kane, and A. Marcus, Investments (McGraw-Hill, New York, 2014).
• I. Kondor, G. Papp, and F. Caccioli, J. Stat. Mech. 2017, 123402 (2017).
• I. Varga-Haszonits, F. Caccioli, and I. Kondor, J. Stat. Mech. 2016, 123404 (2016).
• F. Caccioli, S. Still, M. Marsili, and I. Kondor, Eur. J. Finance 19, 554 (2013).

タイトルに関連する用語 (7件)： 原価 ,  利益 ,  制約 ,  投資 ,  リスク ,  レプリカ ,  分析