文献

J-GLOBAL ID：201902241780373735   整理番号：19A2043582

平面過程の巻線,指数関数汎関数およびアジアオプション【JST・京大機械翻訳】

Windings of planar processes, exponential functionals and Asian options

著者 (2件)： Jedidi Wissem (King Saud University and Universite de Tunis El Manar) ,  Vakeroudis Stavros (University of the Aegean)
資料名： Advances in Applied Probability  (Advances in Applied Probability)
巻： 50  号： 3  ページ： 726-742  発行年： 2018年 
JST資料番号： W1601A  ISSN： 0001-8678  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 一般的な数学的財政トピックに動機付けられて,平面Brown運動の枠組みにおけるBrown運動の指数関数に対応する平面Brown運動の円錐からの出口時間の逆数を議論した。このランダム変数の無限分割性に関するVakerudisとYor(2012)の予測を証明し,t→∞のような平面Brown運動の歪積表現に現れるBessel時計の分布の漸近挙動に関して,DeBlassie(1987)の結果の新しい簡単な証明を示した。アジアオプションの価格決定に関連する量の結果を得るために,巻線アプローチの結果を用いた。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 価格決定 ,  *指数関数 ,  円錐 ,  *アジア ,  Brown運動 ,  漸近挙動 ,  *汎関数 ,  *巻線
準シソーラス用語： ランダム変数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (11件)： 平面Brown運動 ,  Levyプロセス ,  安定プロセス ,  ワインディング ,  スキュー積表現 ,  Besselクロック ,  Bougerolのアイデンティティ ,  無限可視性 ,  Bernstein関数 ,  Levy測度 ,  アジアの選択肢

分類 (3件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  数理物理学  (BA03000W) ,  光の散乱,回折,干渉  (BD03030M)

タイトルに関連する用語 (6件)： 過程 ,  巻線 ,  指数関数 ,  汎関数 ,  アジア ,  オプション