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J-GLOBAL ID：201902258049125352   整理番号：19A0492397

情報エントロピーと市場リスクの測定【JST・京大機械翻訳】

Information Entropy and Measures of Market Risk

著者 (3件)： Pele Daniel Traian (Department of Statistics and Econometrics, Bucharest University of Economic Studies, Piata Romana 6, Bucharest 010371, Romania) ,  Lazar Emese (ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading, Whiteknights, Reading RG6 6BA, UK) ,  Dufour Alfonso (ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading, Whiteknights, Reading RG6 6BA, UK)
資料名： Entropy (Web)  (Entropy (Web))
巻： 19  号： 5  ページ： 226  発行年： 2017年 
JST資料番号： U7179A  ISSN： 1099-4300  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： スイス (CHE)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,日内収益の分布の情報エントロピーと日内および日毎の市場リスクの尺度の間の関係を調べた。EUR/JPY交換率に関するデータを用いて,エントロピーと日内値との間の負の関係を見出し,エントロピーと日内の極値との間にも関係があることを見出した。この関係を用いて,予測子としての日内収益の分布のエントロピーを用いて,日毎の値を予測した。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *エントロピー
準シソーラス用語： 予測子 ,  *情報エントロピー , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 情報エントロピー ,  分布関数のエントロピー ,  リスクにおける価値 ,  期待不足

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  データ保護  (JD01020V)

引用文献 (38件)：

• Uffink, J. Bluff your way in the second law of thermodynamics. Stud. Hist. Philos. Mod. Phys. 2001, 32, 305-394.
• Avery, J. Information Theory and Evolution, 2nd ed.; World Scientific Publishing: Singapore, 2012.
• Zunino, L.; Zanin, M.; Tabak, B.M.; Pérez, D.G.; Rosso, O.A. Forbidden patterns, permutation entropy and stock market inefficiency. Phys. A Stat. Mech. Appl. 2009, 388, 2854-2864.
• Risso, A. The informational efficiency and the financial crashes. Res. Int. Bus. Financ. 2008, 22, 396-408.
• Oh, G.; Kim, S.; Eom, C. Market efficiency in foreign exchange markets. Phys. A Stat. Mech. Appl. 2007, 382, 209-212.

タイトルに関連する用語 (3件)： 情報エントロピー ,  市場 ,  リスク