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J-GLOBAL ID：201902259760150398   整理番号：19A2444839

金融時系列のための大偏差理論に基づく一般化エントロピー平面【JST・京大機械翻訳】

Generalized entropy plane based on large deviations theory for financial time series

著者 (3件)： Chen Shijian (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, People’s Republic of China) ,  Shang Pengjian (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, People’s Republic of China) ,  Wu Yue (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, People’s Republic of China)
資料名： Applied Mathematics and Computation  (Applied Mathematics and Computation)
巻： 365  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： D0568B  ISSN： 0096-3003  CODEN： AMHCBQ  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 時間シリーズを研究するために,複雑性エントロピー因果平面解析と大きな偏差スペクトル理論を提案した。エントロピー平面解析は,二次元平面におけるシステムの複雑性を示し,一方,大きな偏差理論は,マルチフラクタルの方法における時系列のスペクトル構造を示した。本論文において,著者らはこれらの2つの一般的方法の特性を結合して,大きな偏差理論に基づく一般化エントロピー平面モデルを提案した。この方法を合成データと金融市場の両方に適用した。結果に及ぼすパラメータの影響を詳細に検討した。さらに,修正モデルは,異なる時系列を区別することができた。一方,著者らの結果を元の複雑性-エントロピー因果平面および大きな偏差スペクトルと比較し,これらの結果の一貫性を確認した。この方法は複雑なシステムの豊富な動的特性を提供できる。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モデル ,  二次元 ,  *エントロピー ,  スペクトル
準シソーラス用語： 金融市場 ,  マルチフラクタル ,  スペクトル理論 ,  複雑性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 情報エントロピー理論 ,  一般化エントロピー平面 ,  大偏差理論 ,  金融時系列

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金融時系列 ,  偏差 ,  理論 ,  一般化 ,  エントロピー