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J-GLOBAL ID：201902261478217446   整理番号：19A1391773

順序二値選択に基づく動的リターン分布の予測【JST・京大機械翻訳】

Forecasting dynamic return distributions based on ordered binary choice

著者 (4件)： Anatolyev Stanislav (CERGE-EI, Politickych Veznu 7, 11121, Prague, Czech Republic) ,  Anatolyev Stanislav (New Economic School, 45 Skolkovskoe Shosse, Moscow, 121353, Russia) ,  Barunik Jozef (Institute of Economic Studies, Charles University, Opletalova 26, 11000, Prague, Czech Republic) ,  Barunik Jozef (The Czech Academy of Sciences, Institute of Information Theory and Automation, Pod Vodarenskou Vezi 4, 182 08, Prague, Czech Republic)
資料名： International Journal of Forecasting  (International Journal of Forecasting)
巻： 35  号： 3  ページ： 823-835  発行年： 2019年 
JST資料番号： C0216C  ISSN： 0169-2070  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,資産収益の条件付き確率分布の予測に対する簡単なアプローチを提示した。著者らは,異なる定量化を通して符号予測可能性に関する接続を課す順序付け二値選択回帰の節約仕様を研究した。このモデルは,過去の指標と予測子としての過去の揮発性指標を用いた場合,将来の条件付き確率分布を非常に正確に予測する。このモデルの直接的利益は,29のほとんどの液体アメリカ株への経験的適用において明らかにされた。予測確率分布は簡単な取引戦略において有意な経済利得に変換される。このアプローチは,条件付き分布予測が望まれる多くの他の応用にも有用である。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率分布 ,  予測可能性 ,  *予測 ,  揮発性 ,  利得
準シソーラス用語： 予測子 ,  順序づけ ,  条件付確率 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 資産収益 ,  予測分布 ,  条件付き確率 ,  確率予測 ,  順序付き二値選択

分類 (3件)： 計算機シミュレーション  (JE11000H) ,  数値計算  (JE02000J) ,  フィルタ一般  (NC04021I)

タイトルに関連する用語 (5件)： 順序 ,  二値 ,  リターン ,  分布 ,  予測