抄録/ポイント：
抄録/ポイント
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株式市場に投資するとき,第一の問題と投資家が直面しなければならない最も重要な重要性の一つは,適切なストック選択を行うことである。高い収益と低いリスクを同時に提供するストックを選択することは,調査する価値がある困難な問題である。しかしながら,ポートフォリオの現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づく従来のリスク計算は,いくつかの欠陥を持っている。MPT法はポートフォリオにおける各ペア間の各関係の計算を必要とし,高い計算複雑性を伴い,それはストック数の増加とともに指数関数的に成長する。さらに,従来の計算は,変動係数を計算することができず,また,各ペア間の関係を単に考慮することができないので,ポートフォリオリスクを正確に評価することができない。したがって,本論文は,新しい方法,資金標準化を提案して,ポートフォリオリターンを表現して,ポートフォリオリスクを計算するためにそれを利用する。ポートフォリオ基金標準化の変動は,各ペア間の関係だけでなく,すべての株間の相互作用も示す。したがって,資金標準化を利用することは,ポートフォリオリスクを正確に評価することができ,投資家の気分スイングを完全に表現することができる。伝統的方法と比較して,提案方法は,ポートフォリオストック数が増加するとき,複雑性が増加しないので,計算複雑性を著しく減少させた。最適ポートフォリオを見出すために,遺伝的アルゴリズム,Sharpe比および資金標準化を組み合わせた。さらに,この分野で一般的な過剰適合問題を避けるためにスライディングウィンドウを利用し,すべての種類の訓練と試験期間の効果を試験した。実験結果は,ポートフォリオが効果的にリスクを広げることができて,ポートフォリオリスクが資金標準化を利用することによって正確に評価することができることを示した。従来の方法と比較して,著者らの方法は,効率的に最適ポートフォリオを同定することができて,より低いリスクと安定したリターンを持つポートフォリオを確立することができた。Copyright 2019 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
