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J-GLOBAL ID：201902262707819646   整理番号：19A1506007

ハイブリッド二重分数ブラウン運動モデルの下での期待オプション価格決定【JST・京大機械翻訳】

Pricing of Lookback Option under Mixed Bi-fractional Brownian Motion Model

著者 (1件)： Gu Zheyu (南京財経大学応用数学学院,江蘇南京,210023)
資料名： Huaihai Gongxueyuan Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Huaihai Gongxueyuan Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 28  号： 1  ページ： 8-13  発行年： 2019年 
JST資料番号： C3562A  ISSN： 1672-6685  CODEN： HGXZA5  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 目標の資産(例えば株式)の価格は混合二重分数ブラウン運動によって駆動され、買売回望期権取引過程において赤利を支払う場合を考える。伊藤公式を用いて、混合双分数Brown運動環境における金融市場モデルを構築し、期待オプション価格に関する偏微分方程式を得た。境界条件と変数置換法を採用して,偏微分方程式の解を求め,正規分布関数で表現し,すなわち,見落しオプションと期待上昇オプション価格定式の陽解を期待した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *Brown運動 ,  偏微分方程式 ,  *モデル ,  境界条件 ,  置換工法 ,  定式化 ,  分布関数
準シソーラス用語： 金融市場 ,  *オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  経営工学一般  (KA01010C) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 分数 ,  ブラウン運動 ,  モデル ,  期待 ,  オプション価格