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J-GLOBAL ID：201902269013996511   整理番号：19A1420086

依存性を持つ集団リスクモデル【JST・京大機械翻訳】

Collective risk models with dependence

著者 (3件)： Cossette Helene (Ecole d’Actuariat, Universite Laval, Quebec, Canada) ,  Marceau Etienne (Ecole d’Actuariat, Universite Laval, Quebec, Canada) ,  Mtalai Itre (Ecole d’Actuariat, Universite Laval, Quebec, Canada)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 87  ページ： 153-168  発行年： 2019年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 現実的科学において,ポートフォリオの集合クレーム量がランダム和によって定義される集団的リスクモデルは,重要な役割を果たす。これらのモデルにおいて,主張の数とそれらの量が,必ずしもケースではないかもしれないとしても,それらの量は独立していると仮定することが一般的である。異なる依存性構造を持つ集団リスクモデルを考察した。現実的な設定におけるそのようなリスクモデルの重要性のために,著者らは最初に,多変量混合Erlang分布の族を含む依存性を有する集団的リスクモデルを調査した。次に,より一般的な設定における二変量と多変量の複写を含む混合物に基づく他のモデルを提示した。これらの異なる構造により,各クレーム量に対するクレーム数のリンクを可能にし,集約請求損失を定量化することができる。次に,ランダム和に含まれるクレーム数ランダム変数とクレーム量ランダム変数の間の依存性をモデル化するために,集団的リスクモデルにおいてアルキメデスと階層的Archimedes copulasを用いた。このような依存性構造により,凝集体のクレーム量の評価のための計算方法論を導くことができる。非常に柔軟であるが,この方法は実装が容易で,より複雑な階層構造に容易に適合できる。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *モデル ,  集中化 ,  ポートフォリオ ,  階層構造 ,  凝集体 ,  モデリング ,  CASE ,  計算理論
準シソーラス用語： ランダム変数 ,  多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： ランダム和 ,  集団リスクモデル ,  依存性 ,  コピュラ ,  アルキメデス・コピュラ ,  階層的アルキメデス・コピュラ ,  混合Erlang分布

分類 (1件)： 人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (4件)： 依存性 ,  集団 ,  リスク ,  モデル