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J-GLOBAL ID：201902271468032868   整理番号：19A1050357

非線形フロート依存価格インパクトによる液化【JST・京大機械翻訳】

Liquidation with nonlinear float-dependent price impact

著者 (3件)： Guasoni Paolo (Department of Mathematics and Statistics, Boston University, Boston, Massachusetts) ,  Guasoni Paolo (School of Mathematical Sciences, Dublin City University, Dublin, Ireland) ,  Sanjari Ali (Bank of America, New York, New York)
資料名： High Frequency  (High Frequency)
巻： 2  号： 2  ページ： 85-94  発行年： 2019年 
JST資料番号： W3671A  ISSN： 2470-6981  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,フロート依存,非線形一時的価格影響を有する市場における無限層最適液化問題を解決した。投資家の価値関数と最適戦略を,非線形放物線偏微分方程式のユニークな古典解として同定した。価格影響パラメータに依存して,液化は有限または無限時間を必要とする。Copyright 2019 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *液化 ,  評価関数 ,  偏微分方程式
準シソーラス用語： 投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 液化 ,  流動性 ,  価格の影響

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 非線形 ,  フロート ,  価格 ,  インパクト ,  液化