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J-GLOBAL ID：201902272084312988   整理番号：19A1061488

データ解析とシミュレーションの統合による経済市場制度設計

Economic Rule Design by the Integration of Data Analysis and Agent-based Simulation

著者 (3件)： 和泉潔 (東大 大学院工学系研究科) ,  松島裕康 (東大 大学院工学系研究科) ,  坂地泰紀 (東大 大学院工学系研究科)
資料名： 情報処理学会研究報告(Web)  (IPSJ Technical Report (Web))
巻： 2019  号： ICS-194  ページ： Vol.2019-ICS-194,No.4,1-4 (WEB ONLY)  発行年： 2019年03月02日 
JST資料番号： U0451A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本稿では,データ解析とシミュレーションの統合による経済市場制度設計に関する研究成果を紹介する.最初に,人工市場シミュレーションにより株価の変動に対して適正なティックサイズ(最小価格単位)の閾値を求めた研究と裁定取引戦略が株式市場の安定性に与える影響を調べた研究を紹介する.次に,銀行間ネットワークと金融市場の統合シミュレーションにより,ネットワーク構造とシステミック・リスクの関係を調べた研究を紹介する.最後に,バリューチェーン上の交渉をモデル化し,交渉制度と交渉戦略の組み合わせが制度全体に与える影響をシミュレーションにより分析するプロジェクトを紹介する.(著者抄録)

シソーラス用語： *計算機シミュレーション ,  エージェントモデル ,  制度 ,  競争力 ,  金融 ,  市場戦略 ,  株式市場 ,  *市場分析
準シソーラス用語： *エージェントシミュレーション ,  制度設計 ,  金融市場 ,  バリューチェーン

分類 (1件)： 産業経済  (KA02000Y)

引用文献 (7件)：

• 水田 孝信, 早川 聡, 和泉 潔, 吉村 忍, “人工市場シミュレ-ションを用いた取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係性分析,”JPX ワ-キングペ-パ-, vol.2 http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/, 2013.
• http://x10-lang.org/
• Takuma Torii, Kiyoshi Izumi, Kenta Yamada, Shock transfer by arbitrage trading and the role of circuit breakers, The 21st International Conference on Computing in Economics and Finance 2015 (CEF2015), 2015.
• Kiyoshi Izumi, Whole Tokyo Stock Exchange Market Simulation Project: Design of Financial Market Regulations using Agent-based Simulation, JST/CREST International Symposium on Post Petascale System Software, 2014.
• Murase, Y., Uchitane, T., Ito, N. 2014. A tool for parameter-space explorations. Proceedings of 27th Workshop on Computer Simulation Studies in Condensed Matter Physics, https://www.csp.uga.edu/Workshop/2014/, 2014.

タイトルに関連する用語 (6件)： データ解析 ,  シミュレーション ,  統合 ,  経済 ,  市場 ,  制度設計