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J-GLOBAL ID：201902274606265128   整理番号：19A1280073

複雑な値のリスク多様化【JST・京大機械翻訳】

Complex Valued Risk Diversification

著者 (3件)： Uchiyama Yusuke (MAZIN, Inc., 1-60-20 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005, Japan) ,  Kadoya Takanori (MAZIN, Inc., 1-60-20 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005, Japan) ,  Nakagawa Kei (Nomura Asset Management Co., Ltd. 1-21-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8260, Japan)
資料名： Entropy (Web)  (Entropy (Web))
巻： 21  号： 2  ページ： 119  発行年： 2019年 
JST資料番号： U7179A  ISSN： 1099-4300  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： スイス (CHE)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： リスクの多様化はポートフォリオ管理者に対する主要な関心事の一つである。期待利益を含むいくつかの制約下でポートフォリオのリスクを最小化するために様々なポートフォリオ構築が提案されている。著者らは,リスク多様化ポートフォリオ構築に複雑な値主成分分析を組み込んだポートフォリオ構築法を提案した。提案した方法は,従来のリスクパリティとリスク多様化ポートフォリオ構築より優れていることを検証した。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *多様化 ,  主成分分析 ,  ポートフォリオ
準シソーラス用語： ポートフォリオ管理 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ポートフォリオ管理 ,  リスク多様化 ,  Hilbert変換 ,  主成分分析

分類 (5件)： オートマトン理論  (JB04000O) ,  原子炉動特性  (MD02020F) ,  流体動力学一般  (BC02010G) ,  粉体工学  (XD03010M) ,  熱力学  (BA08040X)

引用文献 (23件)：

• Markowitz, H.M. Portfolio selection. J. Financ. 1995, 7, 77-91.
• Michaud, R.O. The Markowitz optimization enigma: Is ‘optimized’ optimal? Financ. Anal. J. 1989, 45, 31-42.
• Qian, E. Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios through True Diversification. Panagora Asset Manag. Pap. 2005. Available online: https://www.panagora.com/insights/risk-parity-portfolios-efficient-portfoliosthrough-true-diversification/ (accessed on 7 July 2017).
• Baltas, N.; Jessop, D.; Jones, C.; Zhang, H. Trend-following meets risk parity. UBS Invest. Res. 2013. Available online: http://www.qminitiative.org/UserFiles/files/Nick{%}20Baltas.pdf (accessed on 7 July 2017).
• Lohre, H.; Opfer, H.; Ország, G. Diversifying risk parity. J. Risk 2014, 16, 53-79.

タイトルに関連する用語 (2件)： リスク ,  多様化