金融イベントに対するTwitterの透過性:不規則性を感知するためのモデルに向けた実験【JST・京大機械翻訳】

Fernandez Vilas Ana; Diaz Redondo Rebeca P.; Crockett Keeley; Owda Majdi; Evans Lewis

文献

J-GLOBAL ID：201902275164419003 整理番号：19A1631058

金融イベントに対するTwitterの透過性:不規則性を感知するためのモデルに向けた実験【JST・京大機械翻訳】

Twitter permeability to financial events: an experiment towards a model for sensing irregularities

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資料名：
巻： 78 号： 7 ページ： 9217-9245 発行年： 2019年
JST資料番号： W1102A ISSN： 1380-7501 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：ドイツ (DEU) 言語：英語 (EN)

複雑な金融市場のための情報媒体としてのTwitterの良好なセンシングと新規性特性の一般的コンセンサスがある。本論文では,金融市場における関連イベントに向けて,Twitterereの透過性,Twitterユーザの全宇宙,およびそれらの習慣を調査した。分析により,一般的な目的の社会的媒体は財政的に特定のイベントに浸透し,その市場における金融市場とイベントの脆弱な活動に関する意思決定を行うための適切な供給者としてTwitterを確立することを示した。しかしながら,貢献の起源,信頼性と品質の異なるレベル,およびそれらの背後の目的または意図さえ,Twitterが意思決定のための単一源として使用されるならば,考慮されて,慎重に混同されなければならない。本研究の全体的な目的で,金融市場における不規則性のリアルタイム監視のためのアーキテクチャを展開するために,本論文では,これらの不規則性の一つのイベントにおけるTwitterの透過性と透過性のレベルに関する一連の実験を行った。正確なために,Twitterデータを2017年1月27日の特定の財政的行動から成るイベントに関して収集した。2社のTesco PLCとBookerグループPLCのマージについての発表は,英国のLeading食品ビジネスを作成するためにLSEの主要市場に記載されている。実験は,金融市場へのTwitter浸透性の特徴を特性化することを目的とする2つの研究課題に答えることを試みた。実験結果は,考慮された合併症のような遠く影響する金融イベントが,考慮したすべての特徴,すなわち,情報量,コンテンツおよび感情,ならびに地理的起源において明白な擾乱を引き起こすことを確認した。分析によると,Twitterは特定の財政的フォーラムではないが,それは財政的イベントに浸透している。したがって,金融市場における不規則性のリアルタイム監視のためのアーキテクチャ内で考慮すべきである。Copyright 2018 The Author(s) Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

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