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J-GLOBAL ID：201902284629284983   整理番号：19A2332325

異分散性を持つ位置スケール時系列モデル修正残差ベースCUSUM試験

Modified residual CUSUM test for location-scale time series models with heteroscedasticity

著者 (2件)： Oh Haejune (Department of Statistics, Seoul National University, Seoul, Korea) ,  Lee Sangyeol (Department of Statistics, Seoul National University, Seoul, Korea)
資料名： Annals of the Institute of Statistical Mathematics  (Annals of the Institute of Statistical Mathematics)
巻： 71  号： 5  ページ： 1059-1091  発行年： 2019年10月 
JST資料番号： W2286A  ISSN： 0020-3157  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,不均一性を持つ位置スケール時系列モデル残差ベースCUSUM試験を検討した。推定及びスコアベクトルベースCUSUM試験は,時系列モデルの急激な変化を検出するために広く使用されている。ただし,基礎モデルが複雑でサンプルサイズが小さい場合,その性能は深刻なサイズに伴う歪みを伴うため,不十分であることが多い。この欠陥を回避するために,代替として残差ベースCUSUM試験を提案した。ただし,当該試験ではスケールパラメータの変更のみを検出でき,位置パラメータの変更に対して深刻なパワー損失が発生する。これを改善するために,修正残差ベースCUSUM試験を導入し,位置とスケールの両方のパラメータ変更に対する妥当性を実証した。実証結果証明のために,シミュレーション研究とデータ分析を実施した。Copyright 2018 The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *モデル ,  *試験 ,  *分散度 ,  パラメータ ,  推定 ,  統計学 ,  計量経済学 ,  変化 ,  検出 ,  残差
準シソーラス用語： 構造変化 ,  *時系列モデル ,  CUSUM

著者キーワード (5件)： 異分散性を持つ位置スケール時系列モデル ,  パラメータ変化試験 ,  CUSUM試験 ,  残留ベース試験 ,  スコアベクトルベーステスト

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

タイトルに関連する用語 (5件)： 分散性 ,  スケール ,  時系列モデル ,  残差 ,  試験