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J-GLOBAL ID：201902287049711802   整理番号：19A1708795

原油先物価格と中国農業商品先物価格の間の依存構造:MarkovスイッチングGRGコピュラに基づく測定【JST・京大機械翻訳】

The dependence structure between crude oil futures prices and Chinese agricultural commodity futures prices: Measurement based on Markov-switching GRG copula

著者 (5件)： Liu Xiang-dong (Donlinks School of Economics and Management, University of Science and Technology Beijing, Beijing, 100083, China) ,  Liu Xiang-dong (School of Mathematics, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL, UK) ,  Pan Fei (Donlinks School of Economics and Management, University of Science and Technology Beijing, Beijing, 100083, China) ,  Yuan Lin (Guanghua School of Management, Peking University, Beijing, 100871, China) ,  Chen Yu-wang (Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, Manchester, M15 6PB, UK)
資料名： Energy  (Energy)
巻： 182  ページ： 999-1012  発行年： 2019年 
JST資料番号： H0631A  ISSN： 0360-5442  CODEN： ENEYDS  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文によって構築されたMarkovスイッチングGRGコーラに基づく関係測定は,WTI(Bent)原油先物価格と12種類の中国の農業商品先物価格の間の依存性構造を分析するために利用される。経験的結果は,異なる農業商品の先物価格と原油先物価格の間にMarkovスイッチングの2つの構造状態が存在することを示した。2つの状態には異なる期間があり,原油先物価格との相関の程度は異なる農業商品先物価格の下で変化する。すべての12種類の農業商品先物の中で,11種類の農業商品先物価格は,主に原油先物価格と正の相関を示すが,正の相関は,極端でない条件と極端な条件の間で異なる。残りの農業商品先物価格は原油先物価格に関連しない。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *農業 ,  *原油

著者キーワード (5件)： 原油の未来 ,  農業商品の未来 ,  Markovスイッチング ,  GRGコピュラ ,  依存構造

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (7件)： 原油 ,  価格 ,  中国 ,  農業 ,  商品 ,  Markovスイッチング ,  コピュラ