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J-GLOBAL ID：201902290648365414   整理番号：19A2594270

中国銅とアルミニウム先物の最適ヘッジ比率と有期効果の比較分析【JST・京大機械翻訳】

Comparative analysis of optimal hedging ratio and holding period effect of chinese copper and aluminum futures

著者 (2件)： Hou Weibo (淮北師范大学数学科学学院,安徽淮北,235000) ,  Deng Qin (淮北師范大学数学科学学院,安徽淮北,235000)
資料名： Jilin Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Jilin Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 40  号： 3  ページ： 41-46  発行年： 2019年 
JST資料番号： C3245A  ISSN： 1674-3873  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 最小分散の思想の下で、中国銅先物とアルミニウム先物の最適ヘッジ比率および保有期効果を研究し、投資家のより良いリスク回避に役立った。OLSモデルと2変数自己回帰(B-VAR)モデルを使用して,現物と先物データをテストした。同じモデルの下で,アルミニウム先物のためのシェルフライフは,銅より良好であり,そして,銅とアルミニウムの先物には,期間効果がなく,そして,研究期間が6週間であるとき,銅の最適保持期間は,5週間であり,そして,アルミニウムの最適保持期間は,4週間であった。同時に、B-VARモデルで計算したヘッジの保証値比はOLSモデルより優れていることを検証した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： シェルフライフ ,  *銅 ,  保証値 ,  モデル ,  *アルミニウム
準シソーラス用語： 自己回帰 ,  リスク回避 ,  投資家 ,  最小分散 ,  比較分析 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (5件)： 中国 ,  銅 ,  アルミニウム ,  比率 ,  比較分析