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J-GLOBAL ID：201902291032530355   整理番号：19A2024762

収縮リスクを持つポートフォリオのリスク集中の二次漸近【JST・京大機械翻訳】

Second-Order Asymptotics of the Risk Concentration of a Portfolio with Deflated Risks

著者 (4件)： Chen Yu (Department of Statistics and Finance, School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China) ,  Gao Yu (Department of Statistics and Finance, School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China) ,  Gao Wenxue (Department of Statistics and Finance, School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China) ,  Zhang Weiping (Department of Statistics and Finance, School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China)
資料名： Mathematical Problems in Engineering (Web)  (Mathematical Problems in Engineering (Web))
巻： 2018  ページ： Null  発行年： 2018年 
JST資料番号： U7803A  ISSN： 1024-123X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： リスク集約による多様化利益の定量化は,最近の文献においてより多くの注目を集めている。本論文では,リスク[数式:原文を参照]のポートフォリオに対するいくつかのリスク測度に基づくリスク集中の二次漸近性を確立したが,[数式:原文を参照]は一般的な生存関数を持つn独立で同一分布のランダム変数であり,Sは[数式:原文を参照]に依存しないランダム変数である。主な結果を説明するための例も示した。Copyright 2018 Yu Chen et al. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 測度 ,  多様化 ,  集中化 ,  *ポートフォリオ
準シソーラス用語： ランダム変数 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

引用文献 (31件)：

• M. Degen, P. Embrechts, D. D. Lambrigger, "The quantitative modeling of operational risk: Between G-and-H and EVT," ASTIN Bulletin, vol. 37, no. 2, pp. 265-291, 2007.
• R. Ibragimov, J. Walden, "The limits of diversification when losses may be large," Journal of Banking & Finance, vol. 31, no. 8, pp. 2551-2569, 2007.
• R. Ibragimov, D. Jaffee, J. Walden, "Nondiversification traps in catastrophe insurance markets," Review of Financial Studies, vol. 22, no. 3, pp. 959-993, 2009.
• T. Mao, W. Lv, T. Hu, "Second-order expansions of the risk concentration based on CTE," Insurance: Mathematics & Economics, vol. 51, no. 2, pp. 449-456, 2012.
• W. Lv, T. Mao, T. Hu, "Properties of second-order regular variation and expansions for risk concentration," Probability in the Engineering and Informational Sciences, vol. 26, no. 4, pp. 535-559, 2012.

タイトルに関連する用語 (3件)： 収縮 ,  リスク ,  ポートフォリオ