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J-GLOBAL ID：201902291814119785   整理番号：19A2605098

対数凹報酬関数による最適停止問題のための片側解【JST・京大機械翻訳】

One-sided solutions for optimal stopping problems with logconcave reward functions

著者 (2件)： Lin Yi-Shen (Academia Sinica) ,  Yao Yi-Ching (Academia Sinica)
資料名： Advances in Applied Probability  (Advances in Applied Probability)
巻： 51  号： 1  ページ： 87-115  発行年： 2019年 
JST資料番号： W1601A  ISSN： 0001-8678  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 最適停止に関する文献において,すべての停止時間にわたる期待割引報酬を最大化する問題を,離散時間における一般的ランダムウォーク下のいくつかの特別な報酬関数((x+)~ν,(e~x-K)+,x∈R,ν∈(0,∞)およびK>0)に対して,連続時間(穏やかな積分条件に従う)で明示的に解いた。すべてのそのような報酬関数は連続的で,増加し,そして,対応する最適停止時間は閾値型(すなわち,解は片側)である。本論文では,一般的なランダムウォークおよびLevyプロセスに対して,すべての最適停止問題が,一般的なランダムウォークおよびLevyプロセスに対する片側解を許容し,それにより,上述の結果を一般化することを示した。また,報酬関数が増加しているときのLevy過程に対する滑らかな適合の原理を詳細に調べた。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *対数 ,  酔歩 ,  連続時間系 ,  積分 ,  停止時間 ,  *凹形
準シソーラス用語： Levy過程 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： アメリカのオプション価格決定 ,  しきい値型 ,  酔歩 ,  Levyプロセス ,  滑らかな適合

分類 (3件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  ゲーム理論  (KA03060T) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 対数 ,  報酬関数 ,  最適停止問題 ,  解