研究者
J-GLOBAL ID：202001001384298012   更新日: 2024年12月17日

酒本 隆太

サケモト リュウタ | Sakemoto Ryuta
所属機関・部署：
北海道大学 大学院 経済学研究院

北海道大学 大学院 経済学研究院 について


職名： 准教授
研究分野 (1件)： 金融、ファイナンス
研究キーワード (8件)： リスクファクター ,  通貨ポートフォリオ ,  コモディティ価格 ,  キャリートレード ,  市場の共変動 ,  市場の不確実性 ,  Time-varying model ,  ファクターモデル
競争的資金等の研究課題 (3件)：
  • 2024 - 2027 リスクプレミアムとファクター投資
  • 2022 - 2024 マクロ経済環境とポートフォリオのリスクマネジメント
  • 2020 - 2022 金融市場におけるリスク・リターンの研究
論文 (30件)：
  • Ryuta Sakemoto. Time-varying group common factors in the stock market anomalies. Financial Review. 2024
  • Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto. Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets. Journal of International Money and Finance. 2024. 148. 103170-103170
  • Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto. Commodity sectors and factor investment strategies. International Review of Financial Analysis. 2024. 95. 103493-103493
  • Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto. Currency portfolios and global foreign exchange ambiguity. Finance Research Letters. 2024. 65. 105534-105534
  • Ryuta Sakemoto. Risk price decomposition and the output gap. Financial Review. 2024. 1-26
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MISC (8件)：
  • Hiroaki Shirokawa, Kohei Yamaguchi, Takahiro Obata, Ryuta Sakemoto. Term Structures of Volatility Risk Premiums in the USD Interest Rate Swaption Market During the Unconventional Monetary Policy and Pandemic Eras. SSRN Electronic Journal. 2024
  • Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto. Time-Varying Ambiguity Shocks and Business Cycles. SSRN Electronic Journal. 2023
  • Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto. Conditional Currency Momentum Portfolios. SSRN Electronic Journal. 2023
  • Joseph Byrne, Ryuta Sakemoto. Commodity Correlation Risk. SSRN Electronic Journal. 2022
  • Ryuta Sakemoto. Economic Evaluation of Cryptocurrency Investment. SSRN Electronic Journal. 2021
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講演・口頭発表等 (36件)：
  • コモディティ先物投資の研究動向
    (北海道大学地域経済経営ネットワーク研究センター2024年度第1回研究会 2024)
  • 討論者:複数のコモディティ価格の時系列特性の検証及びネット ワーク分析に基づく中心性分析 (水門善之 氏)
    (日本ファイナンス学会 第6回秋季研究大会 2024)
  • Prices of Risk Estimation for Commodity Factors
    (日本ファイナンス学会 第6回秋季研究大会 2024)
  • 討論者:クロスアセットモメンタム:株式・債券・通貨の相互予測力 (日下部 瑞季 氏)
    (日本ファイナンス学会 第6回秋季研究大会 2024)
  • コモディティ先物投資の応用
    (日本金融学会 2024年度第1回関東部会 2024)
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学歴 (5件)：
  • 2014 - 2017 ヘリオット・ワット大学 社会科学 経済学部
  • 2013 - 2014 エクセター大学 ビジネススクール 経済学・計量経済学
  • 2011 - 2013 筑波大学 ビジネス科学研究科 経営システムコース
  • 2007 - 2009 東京大学 公共政策大学院 経済政策
  • 2003 - 2007 慶應義塾大学 商学部
学位 (1件)：
  • Ph.D. in Economics (Heriot-Watt University)
経歴 (4件)：
  • 2024/04 - 現在 北海道大学 大学院経済学研究科 会計情報専攻 准教授
  • 2020/04 - 2024/03 岡山大学 大学院社会文化科学研究科 准教授
  • 2018/01 - 2020/03 ワイジェイFX株式会社
  • 2009/04 - 2013/08 大和住銀投信投資顧問株式会社
受賞 (3件)：
  • 2020/04 - 一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会 2019年度JAFEE若手優秀論文賞 Direct Estimation of Lead-Lag Relationships Using Multinomial Dynamic Time Warping
  • 2015/01 - エクセター大学 Exeter Business School Dean’s Commendation
  • 2009/03 - 東京大学大学院公共政策学教育部 成績優秀賞(東京大学大学院公共政策学教育部)
所属学会 (5件)：
European Finance Association ,  Financial Management Association ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  日本証券アナリスト協会
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