宮本幸一

ミヤモトコウイチ | Miyamoto Koichi

所属機関・部署：
職名：特任准教授

研究分野 (2件)：金融、ファイナンス , 数理物理、物性基礎

研究キーワード (3件)：量子アルゴリズム , 金融工学 , 量子コンピュータ

競争的資金等の研究課題 (2件)：

論文 (29件)：

Hitomi Mori, Koichi Miyamoto. Quantum algorithm for copula-based risk aggregation using orthogonal series density estimation. arXiv:2404.10624. 2024
Koichi Miyamoto, Soichiro Yamazaki, Fumio Uchida, Kotaro Fujisawa, Naoki Yoshida. Quantum algorithm for the Vlasov simulation of the large-scale structure formation with massive neutrinos. Physical Review Research. 2024. 6. 1. 013200
Time series generation for option pricing on quantum computers using tensor network. arXiv:2402.17148. 2024
Nozomu Kobayashi, Yoshiyuki Suimon, Koichi Miyamoto, Kosuke Mitarai. The cross-sectional stock return predictions via quantum neural network and tensor network. Quantum Machine Intelligence. 2023. 5. 46
Koichi Miyamoto. On the bias in iterative quantum amplitude estimation. arXiv:2311.16560. 2023

講演・口頭発表等 (28件)：

Quantum algorithm for the Vlasov simulation of the large-scale structure formation with massive neutrinos
(第11回量子ソフトウェア研究発表会 2024)
Quantum algorithm for the Vlasov simulation of the large-scale structure formation with massive neutrinos
(令和5 年度 Q-LEAP 量子AI 領域研究会 2024)
Quantum Metropolis-Hastings algorithm with the target distribution calculated by quantum Monte Carlo integration
(Quantum Techniques in Machine Learning 2023 2023)
Quantum Metropolis-Hastings algorithm with the target distribution calculated by quantum Monte Carlo integration
(QUANTUM INNOVATION 2023 2023)
Quantum Algorithms for Pricing Multi-asset Derivatives Based on the Finite Difference Method with the Focus on the Read-out Problem
(IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE) 2023: Workshop "Quantum Algorithms for Financial Applications" 2023)

学歴 (1件)：

経歴 (3件)：

所属学会 (3件)：

日本物理学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 情報処理学会量子ソフトウェア研究会

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宮本 幸一