研究者
J-GLOBAL ID：202001013526135114   更新日: 2024年03月10日

小池 孝明

コイケ タカアキ | Koike Takaaki
所属機関・部署：
一橋大学 経済学研究科

一橋大学 経済学研究科 について


職名： 講師
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/view/takaakikoike/home
研究分野 (2件)： 経済統計 ,  応用数学、統計数学
研究キーワード (10件)： 接合関数 ,  システミックリスク ,  リスク分配 ,  リスク合算 ,  リスク尺度 ,  マルコフ連鎖モンテカルロ法 ,  極値理論 ,  分散減少法 ,  従属性尺度 ,  従属性
競争的資金等の研究課題 (1件)：
  • 2021 - 2025 多次元リスクの資本分配と従属性の研究
論文 (12件)：
  • 小池孝明, Marius Hofert. Comparison of Correlation-based Measures of Concordance in terms of Asymptotic Variance. Journal of Multivariate Analysis. 2024. 201
  • Cathy W.S. Chen, Takaaki Koike, Wei-Hsuan Shau. Tail risk forecasting with semi-parametric regression models by incorporating overnight information. Journal of Forecasting. 2024
  • Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang. Joint Mixability and Notions of Negative Dependence. Mathematics of Operations Research. 2024
  • 小池孝明, Marius Hofert. Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma. Canadian Journal of Statistics. 2023. 51. 4. 1111-1125
  • 吉羽要直, 小池孝明, 加藤昇吾. On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula. Symmetry. 2023. 15. 7. 1410-1410
もっと見る
MISC (4件)：
  • Takaaki Koike, Cathy W.S. Chen, Edward, M.H. Lin. Forecasting and Backtesting Gradient Allocations of Expected Shortfall. arXiv.2401.11701. 2024
  • Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang. Invariant correlation under marginal transforms. Arxiv:2306.11188. 2023
  • 小池孝明. Discussion of tail dependence measures using tail copulas. 統計数理研究所共同研究リポート 454, 極値理論の工学への応用(19). 2022. 11-16
  • Takaaki Koike. Risk Analysis: Measures of concordance, their compatibility and capital allocation. UWSpace. 2020
講演・口頭発表等 (28件)：
  • Backtesting risk functionals
    (JARIP研究会, 日本保険・年金リスク学会(JARIP) 2023)
  • Extremal negative dependence and its applications to financial risk management
    (Quantitative Finance Seminar at the department of Administration Engineering, faculty of Science and Technology, Keio University 2023)
  • Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall
    (一橋大学 経済統計ワークショップ 2023)
  • Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall
    (接合関数(コピュラ)理論の新展開 2023)
  • Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas
    (10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)
もっと見る
学歴 (3件)：
  • 2017 - 2020 ウォータールー大学 数理学部 統計・保険数理学科
  • 2015 - 2017 慶應義塾大学 理工学研究科 数理科学専修
  • 2011 - 2015 慶應義塾大学 理工学部 数理科学科
学位 (1件)：
  • Doctor of Philosophy (University of Waterloo)
経歴 (6件)：
  • 2024/04 - 現在 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 客員講師
  • 2022/04 - 現在 一橋大学 経済学研究科 講師
  • 2020/12 - 現在 慶應義塾大学 理工学部 大学訪問助教
  • 2022/04 - 2024/03 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 外来研究員
  • 2020/10 - 2022/03 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 特任助教
全件表示
受賞 (7件)：
  • 2020/07 - ウォータールー大学 David A. Sprott賞
  • 2018/11 - ウォータールー大学 Statistics and Actuarial Science Chair Award
  • 2018/03 - ウォータールー大学 Statistics and Actuarial Science Chair Award
  • 2018/02 - ウォータールー大学 Teaching Assistant Award
  • 2017/09 - ウォータールー大学 Statistics and Actuarial Science Doctoral Entrance Award
全件表示
所属学会 (5件)：
日本オペレーションズ・リサーチ学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本保険・年金リスク学会 ,  日本統計学会 ,  日本アクチュアリー会
※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。 登録・更新については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

TOP

BOTTOM