研究者
J-GLOBAL ID：202001018830378718   更新日: 2024年04月04日

下清水 慎

シモシミズ マコト | Shimoshimizu Makoto
所属機関・部署：
東京理科大学 創域理工学部経営システム工学科

東京理科大学 創域理工学部経営システム工学科 について


職名： 助教
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/site/makotoshimoshimizuswebsite/home
研究分野 (2件)： 金融、ファイナンス ,  社会システム工学
研究キーワード (7件)： 計量ファイナンス ,  数理ファイナンス ,  最適執行問題 ,  アルゴリズム取引 ,  金融経済学 ,  アセット・プライシング ,  スポーツ・ファイナンス
競争的資金等の研究課題 (3件)：
  • 2024 - 2027 機関投資家と個人投資家の相互的な影響に関する理論研究
  • 2021 - 2025 マーケット・マイクロストラクチャーの諸問題に対する確率動的最適化の応用
  • 2019 - 2020 価格インパクトのモデリング及びラージトレーダーの取引執行戦略
論文 (11件)：
  • Motoki Suzuki, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto. Industry entry strategies by friendly M&A: big leap or serial merger. Proceedings of Asian Conference of Management Science and Applications 2023. 2024
  • Motoi Shinji, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto, Martyn Williams, Naoto Noguchi, Shohei Sasaki, Akihiro Takai. Prediction model for Opta Index using football player performance data. Proceedings of Asian Conference of Management Science and Applications 2023. 2024
  • Yuta Kudo, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto, Martyn Williams, Naoto Noguchi, Shohei Sasaki, Akihiro Takai. An Option Pricing Framework for Valuation of Football Players: Transfer Offers and Sellouts. Proceedings of Asian Conference of Management Science and Applications 2023. 2024
  • Yuto Kitamura, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto, Yuan Tian. American pandemic options: premiums and Greeks. Proceedings of Asian Conference of Management Science and Applications 2023. 2024
  • Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu. Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact. ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS. 2022. 29. 2. 253-289
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MISC (3件)：
  • 後藤 允, 下清水 慎. 経営工学における金融工学-Financial Engineering in Industrial Management. 経営システム = Communications of Japan Industrial Management Association. 2023. 33. 1. 64-68
  • 下清水 慎. とある若手の研究活動 : 数理・計量ファイナンスの観点から-特集 将来を担う若手研究者たち(その1). オペレーションズ・リサーチ = Communications of the Operations Research Society of Japan : 経営の科学. 2022. 67. 7. 377-381
  • 大西 匡光, 下清水 慎. 金融市場における価格インパクトを考慮した取引執行ゲーム (特集 ゲーム理論から学ぶ : 人類への知見). オペレーションズ・リサーチ = Communications of the Operations Research Society of Japan : 経営の科学. 2020. 65. 5. 271-278
書籍 (1件)：
  • Machine Learning Approaches in Financial Analytics
    Springer
講演・口頭発表等 (4件)：
  • Trade execution games in a Markovian environment
    (Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2024 2024)
  • Execution game in a Markovian environment
    (World Conference on Business, Economics and Finance (WCBEF-2022) 2022)
  • Study on Execution Problem in Financial Markets with Generalized Price Impacts
    (2020年度「動的決定モデルとその応用」研究部会 第10回研究会 2021)
  • 一般化された価格インパクトの下での最適及び均衡取引執行戦略とその性質について
    (丸の内QFセミナー 第57回研究会 2020)
学歴 (3件)：
  • 2018 - 2021 大阪大学 大学院経済学研究科 経営学系専攻 博士後期課程
  • 2017 - 2018 大阪大学 大学院経済学研究科 経営学系専攻 博士前期課程(1年早期修了)
  • 2013 - 2017 大阪大学 経済学部 経済経営学科
学位 (1件)：
  • 博士(経済学) (大阪大学)
経歴 (3件)：
  • 2023/04 - 現在 東京理科大学 創域理工学部経営システム工学科 助教
  • 2020/10 - 2023/03 東京都立大学 経営学研究科 助教
  • 2019/04 - 2020/09 日本学術振興会特別研究員(DC2)
受賞 (3件)：
  • 2022/08 - 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 2021年度JAFEE若手優秀論文賞 (Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact)
  • 2022/03 - International Journal of Theoretical and Applied Finance Selected as one of the featured papers for 25th anniversary of IJTAF (Discrete-time optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders)
  • 2020/08 - 日本金融・証券計量・工学学会 2020年度若手コンペティション優秀講演賞
所属学会 (5件)：
日本リアルオプション学会 ,  日本統計学会 ,  日本OR学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会
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