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J-GLOBAL ID：202002215381061157   整理番号：20A0192544

多変量ARMA過程の有限予測係数に対する閉形式表現【JST・京大機械翻訳】

Closed-form expression for finite predictor coefficients of multivariate ARMA processes

著者 (1件)： Inoue Akihiko (Department of Mathematics, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 739-8526, Japan)
資料名： Journal of Multivariate Analysis  (Journal of Multivariate Analysis)
巻： 176  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： D0675A  ISSN： 0047-259X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 多変量ARMA(自己回帰移動平均)過程の有限予測子係数に対する閉形式表現を導いた。この表現は,観測数に依存しない固定サイズのいくつかの明示的行列により与えられる。表現の重要性は,有限予測子係数を計算するための線形時間アルゴリズムを提供することである。表現の証明において,2つの関連する行列値の外部関数の間の対応結果が重要な役割を果たす。自己回帰モデルあてはめと自己回帰ふるいブートストラップに現れる和の漸近挙動を決定するために,この表現を適用した。結果は単変量ARMAプロセスに対しても新しい。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 漸近挙動 ,  *ARMAモデル ,  ブートストラップ
準シソーラス用語： 自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 有限予測係数 ,  多変量ARMA過程 ,  閉形式表現 ,  線形時間アルゴリズム

分類 (3件)： 医用情報処理  (JE15030Q) ,  分子・遺伝情報処理  (JE15040B) ,  図形・画像処理一般  (JE04010I)

タイトルに関連する用語 (6件)： 多変量 ,  ARMA過程 ,  予測 ,  係数 ,  閉形式 ,  表現