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J-GLOBAL ID：202002218057923738   整理番号：20A1200800

どの危険因子が石油先物価格曲線を駆動するか【JST・京大機械翻訳】

Which risk factors drive oil futures price curves?

著者 (9件)： Ames Matthew (Institute of Statistical Mathematics, 10-3 Midoricho, Tachikawa, Tokyo 190-0014, Japan) ,  Bagnarosa Guillaume (Rennes School of Business, 2 Rue Robert d’Arbrissel, Rennes 35065, France) ,  Bagnarosa Guillaume (Department of Statistical Science, University College London, UK) ,  Matsui Tomoko (Institute of Statistical Mathematics, 10-3 Midoricho, Tachikawa, Tokyo 190-0014, Japan) ,  Peters Gareth W. (Department of Statistical Science, University College London, UK) ,  Peters Gareth W. (Oxford-Man Institute, Oxford University, UK) ,  Peters Gareth W. (Systemic Risk Center, London School of Economics, UK) ,  Peters Gareth W. (Department of Actuarial Mathematics and Statistics, Heriot-Watt University, Edinburgh Campus, Boundary Rd N, Edinburgh EH14 4AS, UK) ,  Shevchenko Pavel V. (Department of Actuarial Studies and Business Analytics, Macquarie University, Balaclava Rd, Macquarie Park, NSW 2109, Australia)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 87  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 商品先物価格用語構造動力学の多因子確率モデルに回帰構造を導入する拡張を開発した。著者らは,これらのモデルが石油先物データに較正できる精度と,モデル適合とモデル解釈の両方において既存のモデルを改善する方法を実証した。長期および短期の確率的因子の存在下で,石油先物の用語構造を説明するのに寄与する観察可能な要因を見出した。これは,金融仲介者に関連するドル指数,在庫,商品指標およびリスク回避を含んでいる。さらに,これらの因子が説明される時間枠を決定した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *石油 ,  原油 ,  金融 ,  確率モデル ,  *危険因子
準シソーラス用語： リスク回避 ,  構造動力学 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 原油の未来 ,  記憶の理論 ,  正規バックワーディングの理論 ,  ヘッジ圧力 ,  未来の用語構造

分類 (2件)： 石油工業一般  (YF01010F) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (4件)： 危険因子 ,  石油 ,  価格 ,  曲線