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J-GLOBAL ID：202002218336510931   整理番号：20A2711673

多層ネットワーク危険因子価格決定モデル【JST・京大機械翻訳】

Multilayer Network Risk Factor Pricing Model

著者 (4件)： Liu Yu (School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China) ,  Hu Conglin (Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China) ,  Wang Lei (School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 211189, China) ,  Yang Kun (School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 211189, China)
資料名： Complexity  (Complexity)
巻： 2020  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： W2044A  ISSN： 1076-2787  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,多層ネットワークリスク要因価格決定モデルを提案して,ストック多層ネットワークに基づくネットワーク危険因子を構築して,従来の3因子価格決定モデルにそれを導入することによって,余剰資源収益に及ぼす株間の相互作用の影響を描写した。中国の株式市場データに従って,著者らは従来の3因子モデルと比較して,多層ネットワーク危険因子価格決定モデルがより高い適合度を達成できることを発見した。一方,多層ネットワーク危険因子は,ほとんどの場合,過剰株収益に及ぼす有意なプラスの影響を有した。Copyright 2020 Yu Liu et al. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 相互作用 ,  *価格決定 ,  *ネットワーク ,  株式市場 ,  在庫量 ,  多層 ,  *危険因子
準シソーラス用語： 適合度 ,  因子モデル , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： マーケティング  (KA06020W) ,  計算機網  (JC03000K)

引用文献 (34件)：

• E. F. Fama, K. R. French, "Common risk factors in the returns on stocks and bonds," Journal of Financial Economics, vol. 33, no. 1, pp. 3-56, 1993.
• J. M. Griffin, X. Ji, J. S. Martin, "Momentum investing and business cycle risk: evidence from pole to pole," The Journal of Finance, vol. 58, no. 6, pp. 2515-2547, 2003.
• E. F. Fama, K. R. French, "A five-factor asset pricing model," Journal of Financial Economics, vol. 116, no. 1, pp. 1-22, 2015.
• T. G. Bali, S. J. Brown, Y. Tang, "Is economic uncertainty priced in the cross-section of stock returns?," Journal of Financial Economics, vol. 126, no. 3, pp. 471-489, 2017.
• E. F. Fama, K. R. French, "Industry costs of equity," Journal of Financial Economics, vol. 43, no. 2, pp. 153-193, 1997.

タイトルに関連する用語 (4件)： 多層 ,  危険因子 ,  価格決定 ,  モデル