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J-GLOBAL ID：202002222413932584   整理番号：20A0667802

mcmCのSVモデルに基づく高周波株価指数の揮発性について【JST・京大機械翻訳】

On the Volatility of High Frequency Stock Index Based on SV Model of MCMC

著者 (4件)： Zheng Y. X. (Technology Support Group, Migu Culture Technology Com., Ltd, Beijing, China) ,  Zheng Y. X. (Department of Mathematics, Beijing Technology and Business University, Beijing, China) ,  Zhang Y. H. (Department of Mathematics, Beijing Technology and Business University, Beijing, China) ,  Lu X. H. (School of Statistics and Mathematics, Central University of Finance and Economics, Beijing, China)
資料名： Springer Proceedings in Mathematics & Statistics  (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
巻： 302  ページ： 271-278  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5074A  ISSN： 2194-1009  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： MCMCによってシミュレートされたBayes解析に基づいて,中国の株式市場に関する経験的研究を行い,モデル適合比較を行うためにDIC基準を利用するために,5分間の高周波データを用いて,2018年1月15日から5月18日までの高周波データを得た。結果は,中国の株式市場にはより高い揮発性持続性があり,5分の高周波データに対するSVモデルのための適合効果は低周波データより良く,標準確率的揮発性モデル(SV-N)は重い尾部財政確率的揮発性モデル(SV-T)より5分の高周波数データにより好適であることを示した。Copyright Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 揮発性 ,  株式市場 ,  *HF【周波数】 ,  LF【周波数】
準シソーラス用語： *株価指数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： SVモデル ,  Gibbsサンプリング ,  Bayes解析 ,  モンテカルロ法

分類 (1件)： 粒状物調査測定  (SB03060E)

タイトルに関連する用語 (6件)： MCMC ,  Sv ,  モデル ,  高周波 ,  株価指数 ,  揮発性