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J-GLOBAL ID：202002224791931298   整理番号：20A0715760

Steinの損失の下での非関連回帰モデルにおける共分散行列推定【JST・京大機械翻訳】

Covariance matrix estimation in a seemingly unrelated regression model under Stein’s loss

著者 (2件)： Matsuura Shun (Faculty of Science and Technology, Keio University, Yokohama, Kanagawa, Japan) ,  Kurata Hiroshi (Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo, Meguro-ku, Tokyo, Japan)
資料名： Statistical Methods & Applications  (Statistical Methods & Applications)
巻： 29  号： 1  ページ： 79-99  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4966A  ISSN： 1618-2510  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 相関のある異なる回帰モデルのセットを記述するために,一般的には無関係な回帰モデルが用いられている。本論文では,Steinの損失関数の下での非相関回帰モデルにおける共分散行列の推定について議論した。特に,相関行列が既知と仮定されるとき,共分散行列の最良の等変量推定器を導出した。その特性を調べ,以前の研究で与えられた回帰係数の最良の等変量推定器への接続を示した。数値シミュレーションの結果と実例を示し,いくつかの従来の共分散行列推定器と共分散行列の最良の等変量推定器を比較した。Copyright Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最小二乗推定 ,  推定量 ,  損失関数 ,  *回帰モデル
準シソーラス用語： 数値シミュレーション ,  回帰係数 ,  相関行列 ,  *共分散行列 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 相関行列 ,  共分散行列 ,  等変量推定量 ,  一般化最小二乗推定量 ,  意味的に無関係な回帰モデル

分類 (3件)： 信号理論  (ND02020G) ,  統計学  (AB08000H) ,  代数学  (AB02000R)

タイトルに関連する用語 (4件)： 損失 ,  回帰モデル ,  共分散行列 ,  推定