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J-GLOBAL ID：202002225644697766   整理番号：20A0326956

Pareto型分布の条件付き尾部指数に対するノンパラメトリック推定量【JST・京大機械翻訳】

A nonparametric estimator for the conditional tail index of Pareto-type distributions

著者 (3件)： Ma Yaolan (School of Mathematics and Information Sciences, North Minzu University, Yinchuan, China) ,  Wei Bo (School of Mathematics and Information Sciences, North Minzu University, Yinchuan, China) ,  Huang Wei (School of Mathematical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China)
資料名： Metrika  (Metrika)
巻： 83  号： 1  ページ： 17-44  発行年： 2020年 
JST資料番号： H0243A  ISSN： 0026-1335  CODEN： MTRKA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： テール指数は極値理論の全体における重要なパラメータである。本論文では,関心のある変数の条件付き分布がパレート型であるランダム共変量の存在におけるテール指数の推定を考察した。より正確には,対数関数を用いて,非パラメトリックテールインデックス回帰モデルを形成する共変量により誘導される非線形予測子に対するテール指数をリンクさせた。未知関数を推定するために,局所尤度法による推定手順を開発した。推定関数の一貫性と漸近正規性を確立した。次に,これらの理論的結果を,シミュレーションおよび実データセットを通して例示した。Copyright Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最尤法 ,  対数関数 ,  *推定量 ,  *ノンパラメトリック法 ,  回帰モデル
準シソーラス用語： 尤度 ,  漸近的正規性 ,  共変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 尾部指数 ,  Pareto型モデル ,  ノンパラメトリック回帰 ,  局所尤度 ,  漸近正規性

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (5件)： 分布 ,  尾部 ,  指数 ,  ノンパラメトリック ,  推定量