文献

J-GLOBAL ID：202002227129542388   整理番号：20A0063026

原油価格の共運動を測定するためのノンパラメトリック・コピュラの使用【JST・京大機械翻訳】

Using nonparametric copulas to measure crude oil price co-movements

著者 (3件)： Ho Anson T.Y. (Bank of Canada, 234 Wellington Ave., Ottawa ON K1A 0G9, Canada) ,  Huynh Kim P. (Bank of Canada, 234 Wellington Ave., Ottawa ON K1A 0G9, Canada) ,  Jacho-Chavez David T. (Department of Economics, Emory University, Rich Building 306, 1602 Fishburne Dr., Atlanta, GA 30322-2240, USA)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 82  ページ： 211-223  発行年： 2019年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 4つの主要ベンチマーク市場の間の原油価格収益のテール依存性を,非パラメトリック複写モデルのレンズを通して解析した。本論文では,非パラメトリックコピュラが,テール依存性の重要な経験的パターンを組み込むために柔軟であり,最適なパラメトリックコピーよりもデータに対してより良い適合性を提供することを示した。推定結果は,原油収益のテール依存性のレベルと構造が,データ頻度とカバーした期間によって著しく変化することを示した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 適応性 ,  ベンチマーク ,  *原油 ,  レンズ ,  *ノンパラメトリック法
準シソーラス用語： *コピュラ ,  *原油価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 原油価格 ,  ノンパラメトリックコピュラ ,  尾部依存 ,  共運動

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  石油工業一般  (YF01010F)

タイトルに関連する用語 (4件)： 原油価格 ,  運動 ,  ノンパラメトリック ,  コピュラ