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J-GLOBAL ID：202002229591298508   整理番号：20A1125491

ベクトル自己回帰ランダム誤差を持つ多変量回帰時系列モデル内の自己同調ロバスト調整【JST・京大機械翻訳】

Self-tuning robust adjustment within multivariate regression time series models with vector-autoregressive random errors

著者 (4件)： Kargoll Boris (Institute of Geoinformation and Surveying, Anhalt University of Applied Sciences, Dessau-Rosslau, Germany) ,  Kermarrec Gaeel (Geodetic Institute, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover, Hannover, Germany) ,  Korte Johannes (Institute of Geodesy and Geoinformation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, Bonn, Germany) ,  Alkhatib Hamza (Geodetic Institute, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover, Hannover, Germany)
資料名： Journal of Geodesy  (Journal of Geodesy)
巻： 94  号： 5  ページ： 51  発行年： 2020年 
JST資料番号： B0356B  ISSN： 0949-7714  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 自己回帰(AR)とt分布ランダム誤差を持つ線形回帰モデルにおけるパラメータの自己同調ロバスト調整への反復的再加重最小二乗アプローチを,以前にKargollら(JGeod92(3):271-297,2018-1002-6)で確立し,多変量アプローチに拡張した。多変量モデルを用いて,同時に測定された多重観測量の挙動を記述した。提案した手法は,ベクトル自己回帰(VAR)プロセスによる自己相関と交差相関の両方のモデリングを可能にし,白色雑音入力ベクトルの成分を確率的に独立なt分布(ここでは確率モデルAと呼ばれる)または多変量t分布ランダム変数(ここでは確率モデルBと呼ぶ)としてモデル化した。両確率モデルは,前者がt分布のグループ固有自由度(df)を許容するという意味で相補的であるが,各白色雑音ベクトル内の相関ではなく,後者はそのような相関を可能にするが,異なるdfsではできない。観測方程式の中で,非線形(微分可能)回帰モデルが一般的に許容される。2つの異なる一般化期待値最大化(GEM)アルゴリズムを導出し,VAR係数,分散成分(確率モデルAの場合)または補因子行列(確率モデルBの場合),およびdf(s)と結合した回帰モデルパラメータを推定した。適合VARモデルの検証と最良モデル次数の選択を可能にするために,多変量portmanteau試験とAkaikeの情報基準を適用した。アルゴリズムと白色雑音試験の性能をモンテカルロシミュレーションにより評価した。さらに,提案したモデルの1つの適合性と対応するGEMアルゴリズムを,EUREF Permanent Network(EPN)における4つのGPSステーションにおける時系列データの多変量モデリングと調整を含む事例研究の範囲内で調査した。Copyright The Author(s) 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  最小二乗法 ,  *ベクトル ,  白色雑音 ,  多重化 ,  事例研究 ,  自由度 ,  t分布 ,  回帰モデル ,  確率モデル ,  GPS ,  *ロバスト性
準シソーラス用語： モンテカルロシミュレーション ,  *自己回帰 ,  *多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (10件)： 回帰時系列 ,  ベクトル自己回帰モデル ,  相互相関 ,  多変量スケールT分布 ,  自己同調ロバスト推定量 ,  一般化期待値最大化アルゴリズム ,  反復再重み付け最小二乗 ,  多変量Portanteauテスト ,  モンテカルロシミュレーション ,  GPS時系列

分類 (2件)： 信号理論  (ND02020G) ,  流出解析  (DC07030N)

タイトルに関連する用語 (6件)： ベクトル自己回帰 ,  ランダム誤差 ,  多変量 ,  時系列モデル ,  自己同調 ,  ロバスト