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J-GLOBAL ID：202002231319395226   整理番号：20A1078929

Ruinの確率を最小化するための平均分散プレミアム原理の下での最適再構成【JST・京大機械翻訳】

Optimal reinsurance under the mean-variance premium principle to minimize the probability of ruin

著者 (3件)： Liang Xiaoqing (Department of Statistics, School of Sciences, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, PR China) ,  Liang Zhibin (School of Mathematical Sciences, Nanjing Normal University, Jiangsu 210023, PR China) ,  Young Virginia R. (Department of Mathematics, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 48109, United States of America)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 92  ページ： 128-146  発行年： 2020年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,プレミアムが平均分散プレミアム原理,期待値と分散プレミアム原理の組合せに従って計算される再保険を購入することによって,破ruの確率を最小化する問題を考察した。拡散により摂動された古典的なCramer-Lundbergリスク過程の拡散近似の下で,最適な再帰戦略の閉形式表現と対応する最小確率を導出した。拡散により摂動された古典的なリスク過程に対する調整係数を最大化する再保証戦略に対する明示的な表現を見出した。また,このリスク過程に対して,確率的Perronの方法を用いて,ルインの最小確率が適切な境界条件を持つHamilton-Jacobi-Bellman方程式のユニークな粘性解であることを証明した。最後に,著者らは,古典的リスク過程の適切なスケーリングの下で,ルインの最小確率が拡散近似の下でルインの最小確率に収束することを証明した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 期待値 ,  境界条件 ,  再構成 ,  拡散近似 ,  *摂動
準シソーラス用語： Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 ,  粘性解 ,  閉形式 ,  漸近解析 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 最適再構成 ,  Ruinの確率 ,  古典的リスクモデル ,  拡散摂動 ,  拡散近似 ,  漸近解析

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  オペレーションズリサーチの基礎的数学理論  (KA03020B) ,  システム設計・解析  (IA02030D) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (5件)： 確率 ,  最小化 ,  平均 ,  原理 ,  再構成