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J-GLOBAL ID：202002232052081391   整理番号：20A0570549

[数式:原文を参照]におけるBrown運動のShepp統計に対する尾部漸近【JST・京大機械翻訳】

Tail asymptotics for Shepp-statistics of Brownian motion in [Formula : see text]

著者 (2件)： Korshunov Dmitry (Department of Mathematics and Statistics, Lancaster University, Lancaster, UK) ,  Wang Longmin (School of Mathematical Sciences, Nankai University, Tianjin, People’s Republic of China)
資料名： Extremes  (Extremes)
巻： 23  号： 1  ページ： 35-54  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4360A  ISSN： 1386-1999  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： X(t),[数式:原文を参照]をd次元ベクトル値Brown運動,d≧1とした。すべての[数式:原文を参照]に対して,著者らは,Xに対するShepp統計のベクトル値類似体の尾部分布の漸近挙動である正確な漸近性を導出した。固定された時間-層T>0の場合だけでなく,T→0または[数式:原文を参照]の場合もカバーした。ベクトル値プロセスの高レベルエクスカーション確率に対する結果は,文献においてまれであり,現在,著者らの問題に適した利用可能なアプローチは存在しない。著者らの証明はベクトル値Brown運動のいくつかの分布特性を利用し,二次計画問題からの結果を得た。副産物として,ベクトル値Brown運動に対する新しい不等式を導いた。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ベクトル ,  二次計画法 ,  エクスカーション ,  布特性 ,  *Brown運動 ,  漸近挙動 ,  不等式

著者キーワード (6件)： SHEPP統計 ,  ベクトル値Brown運動 ,  高水準エクスカーション確率 ,  一様二重和法 ,  Markov特性 ,  二次計画問題

分類 (1件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (5件)： 数式 ,  参照 ,  Brown運動 ,  統計 ,  尾部