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J-GLOBAL ID：202002233843912637   整理番号：20A2207788

グローバルイスラムと従来型セクターストックとボンドインデックスの間の動的関係【JST・京大機械翻訳】

Dynamic relation between global Islamic and conventional sectoral stock and bonds indexes

著者 (1件)： Tuysuz Sukriye (Yeditepe University, Faculty of Commerce, Department of International Finance, Kayisdagi Cad. 34755, Istanbul, Turkey)
資料名： International Journal of Financial Engineering  (International Journal of Financial Engineering)
巻： 7  号： 2  ページ： 2050006  発行年： 2020年 
JST資料番号： W3722A  ISSN： 2424-7863  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： シンガポール (SGP)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,10のグローバル部門の従来型とIslmic資産の間の関係を調べた。各部門では,従来の,Islmicストック指数と結合が保持される。MODWTとGARCH-DCC型モデルを用いて,多様な投資層を考慮して,解析した関係を行った。結果は,従来のストックまたはイスラムストックから成るポートフォリオへの結合指数の追加が効率的であることを示した。従来とIslamic部門指数間の相関に関しては,それらはセクターに依存する。秘密の収益間の関係は,これらの系列の高周波部分間の関係と非常に似ており,低周波数で非常に揮発性である。Copyright 2020 World Scientific Publishing Company All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 投資 ,  ポートフォリオ ,  HF【周波数】 ,  *社債 ,  *在庫量 ,  LF【周波数】

著者キーワード (9件)： 部門指数 ,  従来のセキュリティ ,  イスラム資産 ,  在庫指数 ,  結合 ,  ウェーブレット変換 ,  MODWT ,  GARCHモデル ,  動的条件付き相関

分類 (1件)： 産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (6件)： グローバル ,  イスラム ,  セクター ,  ストック ,  ボンド ,  インデックス