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J-GLOBAL ID：202002234204154334   整理番号：20A0329110

時変動的確率一般平衡モデルの反転可能性とVAR表現【JST・京大機械翻訳】

Invertibility and VAR Representations of Time-Varying Dynamic Stochastic General Equilibrium Models

著者 (1件)： Cavicchioli Maddalena (Department of Economics “Marco Biagi”, University of Modena and Reggio E., Modena, Italy)
資料名： Computational Economics  (Computational Economics)
巻： 55  号： 1  ページ： 61-86  発行年： 2020年 
JST資料番号： T0671A  ISSN： 0927-7099  CODEN： CNOMEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 時変動的確率的一般均衡(DSGE)モデルのための逆問題を研究した。興味のある問題は,時変DSGEモデルの衝撃が観測可能な変数に関する無限時変VARから回復できるかどうかである。次に,その係数がMarkov連鎖によって駆動されるDSGEモデルに焦点を合わせて,それらの逆性をチェックするための追跡可能な方法を提案した。最後に,計算と例を通して,そのような方法の妥当性を例証した。著者らの結果は,Amisanoとtristaniの研究(JEcon Dyn Control 34(10):1837-1858,2011),FranchiとZakoiean(JEcon102:339-364,2001),FranchiとVidotto(Econ Lett.120:100-103,2013)とParuolo(Comput Econ46(4):613-626,2015)と関連する。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 衝撃 ,  *Markov連鎖 ,  逆問題

著者キーワード (5件)： 状態空間モデル ,  時間変化するDSGE ,  レジームの変化 ,  MarkovスイッチングDSGE ,  VAR表現

分類 (2件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  繊維料作物  (FC03077U)

タイトルに関連する用語 (6件)： 時 ,  確率 ,  平衡モデル ,  反転 ,  可能性 ,  表現