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J-GLOBAL ID：202002237832092915   整理番号：20A2126023

効率的な市場仮説の下での統計的裁定【JST・京大機械翻訳】

Statistical arbitrage under the efficient market hypothesis

著者 (5件)： Bao Si (School of Statistics, East China Normal University, Shanghai, People’s Republic of China) ,  Chen Shi (School of Statistics, East China Normal University, Shanghai, People’s Republic of China) ,  Wang Xi (School of Statistics, East China Normal University, Shanghai, People’s Republic of China) ,  Zheng Wei An (School of Statistics, East China Normal University, Shanghai, People’s Republic of China) ,  Zhou Yu (School of Statistics, East China Normal University, Shanghai, People’s Republic of China)
資料名： Statistical Theory and Related Fields  (Statistical Theory and Related Fields)
巻： 4  号： 1  ページ： 84-96  発行年： 2020年 
JST資料番号： W6054A  ISSN： 2475-4269  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融導関数が連続的に取引され,その最終支払いが定常時系列に調整される場合,効率的な市場仮説の下でさえ,統計的裁断機会があるかもしれない。特に,U.S.市場における3つの主要なETFs(Exchange Directed Funds)の販売オプションの例を示した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *金融 ,  裁断 ,  導関数

著者キーワード (3件)： 定常プロセス ,  統計的裁定 ,  ブラックホールモデル

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 市場 ,  仮説 ,  統計