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J-GLOBAL ID：202002238292727707   整理番号：20A1858575

不規則および非同期観測の場合における(共通)ジャンプのヌル仮説【JST・京大機械翻訳】

The null hypothesis of (common) jumps in case of irregular and asynchronous observations

著者 (2件)： Martin Ole (Mathematisches Seminar, Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Germany) ,  Vetter Mathias (Mathematisches Seminar, Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Germany)
資料名： Scandinavian Journal of Statistics  (Scandinavian Journal of Statistics)
巻： 47  号： 3  ページ： 711-756  発行年： 2020年 
JST資料番号： W1720A  ISSN： 0303-6898  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,一変量セミマージールにおけるジャンプの欠如と二変量セミマージールにおける共通ジャンプの欠如に対する新しい試験を提案した。提案手法は,異なる周波数でサンプリングされた不規則な観測に基づく電力変動の比統計量に依存する。それぞれのヌル仮説の下で統計のための中心極限定理を開発し,ブートストラップ手順を適用して限界分布を評価した。さらに,有限サンプル性能を改善するために補正統計量を定義した。シミュレーションは,著者らの補正統計に基づく試験が良好な結果をもたらし,通常の観測の場合の既存の試験より優れていることを示した。Copyright 2020 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ブートストラップ ,  中心極限定理 ,  *統計量 ,  電力変動

著者キーワード (5件)： 非同期観測 ,  共通のジャンプ ,  高周波統計 ,  Itoセミマルチンゲール ,  安定な収束

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 非同期 ,  観測 ,  ジャンプ ,  仮説