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J-GLOBAL ID：202002239040189907   整理番号：20A0550913

保険におけるフラクショナルリスクプロセス【JST・京大機械翻訳】

Fractional risk process in insurance

著者 (3件)： Kumar Arun (Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Ropar, Rupnagar, Punjab, India) ,  Leonenko Nikolai (Cardiff School of Mathematics, Cardiff University, Cardiff, UK) ,  Pichler Alois (Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany)
資料名： Mathematics and Financial Economics  (Mathematics and Financial Economics)
巻： 14  号： 1  ページ： 43-65  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4717A  ISSN： 1862-9679  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Poisson過程は,連続事象の時間を適切にモデル化し,したがって,経済学における統計学における多くの応用を有し,また,それは,待ち行列理論において基本的である。経済的応用には,取引,特に高周波取引が含まれる。非常に重要なことは,継続的な主張の到着時間が極めて重要である保険における応用である。しかし,実際のデータは常に本物のPoisson過程を支持しない。これにより,例えば,時間依存性や変化する強度のような変種や増大が生じる。本論文では,分数Poisson過程を調べた。このプロセスを紹介し,その主な特性を詳述した。ここで考慮した模範的応用はCarmer-Lundberg理論とSparre Andersonモデルである。分数領域は初期経済応力をもたらす。一方,破の後の企業を回復するのに必要な平均資本は,分数Poisson体制に切り替えると変化しないことを実証した。最後に,分数Poisson過程によって支配される環境における簡単な評価を可能にする特定のリスク測度に取り組んだ。Copyright Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 待合せ理論 ,  経済学 ,  HF【周波数】 ,  凸形 ,  *測度 ,  保険 ,  時間依存性 ,  Poisson過程
準シソーラス用語： 到着時間 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 分数Poisson過程 ,  凸リスク測度 ,  リスクプロセス ,  リニューアルプロセス

分類 (5件)： 洪水対策  (RC12040I) ,  トラヒック理論  (ND02040C) ,  レーザの応用  (BD04100V) ,  計算機利用技術一般  (JE01000C) ,  力学  (BA04000D)

タイトルに関連する用語 (1件)： 保険