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J-GLOBAL ID：202002239281936939   整理番号：20A0069714

無デフォルトおよび低デフォルトポータルに対するデフォルトの確率の推定【JST・京大機械翻訳】

Estimating the probability of default for no-default and low-default portfolios

著者 (1件)： Bluemke Oliver (Raiffeisen Bank International,, Vienna, Austria)
資料名： Journal of the Royal Statistical Society. Series C. Applied Statistics  (Journal of the Royal Statistical Society. Series C. Applied Statistics)
巻： 69  号： 1  ページ： 89-107  発行年： 2020年 
JST資料番号： A0430A  ISSN： 0035-9254  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,非および低デフォルトポートフォリオに対する格付けグレードレベルにおけるデフォルト確率を推定するための逐次Bayes更新手法を提案した。Bayes逐次更新により,デフォルトが観測されていないそれらの評価グレードに対してもデフォルト確率を得ることができる。このアプローチの利点は,欠陥のない場合の格付けグレードのランク次数を保存することである。ランク保存は,すべての格付けグレードにわたって同一の事前分布を使用するとき,保証されない。β二項モデルに対するBayes逐次更新とBasel Accordの漸近単一リスク因子モデルを組み込んだモデルを論じた。外部ソースからの情報の組込みや保守のマージンのような実際的な側面について述べた。Copyright 2020 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *危険因子 ,  等級づけ

著者キーワード (6件)： Basel Accord ,  クレジット評価 ,  国際財務報告標準9 ,  低デフォルトポートフォリオ ,  無デフォルトポートフォリオ ,  デフォルトの確率

分類 (3件)： パターン認識  (JE07000S) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (3件)： ポータル ,  確率 ,  推定