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J-GLOBAL ID：202002241902830121   整理番号：20A0146769

リスクと曖昧な資産の間のポートフォリオ割当問題【JST・京大機械翻訳】

Portfolio allocation problems between risky and ambiguous assets

著者 (2件)： Asano Takao (Faculty of Economics, Okayama University, Okayama, Japan) ,  Osaki Yusuke (Faculty of Commerce, Waseda University, Tokyo, Japan)
資料名： Annals of Operations Research  (Annals of Operations Research)
巻： 284  号： 1  ページ： 63-79  発行年： 2020年 
JST資料番号： T0444A  ISSN： 0254-5330  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,危険な資産とあいまいな資産の間のポートフォリオ配分問題を考察して,より大きなあいまいさ嫌悪が,2つの資産において投資する最適比率に影響を及ぼす方法を調査した。著者らは,あいまいな資産において投資される最適比率をより大きい曖昧さ回避が減少させるいくつかの十分条件を引き出した。さらに,アプリケーションとしての国際的多様化問題を考察し,あいまいさ嫌悪が部分的にホームバイアスパズルを解決することを示した。Copyright 2019 Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 不確実性 ,  *割当問題 ,  *ポートフォリオ ,  モデリング ,  応用プログラム ,  曖昧さ ,  十分条件 ,  多様化
準シソーラス用語： パズル ,  ホームバイアス ,  嫌悪 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 不確実性モデリング ,  ホームバイアスパズル ,  ポートフォリオ割当問題 ,  滑らかなあいまいさモデル ,  より大きなあいまいさの回避

分類 (1件)： 漁労一般  (FH03010G)

タイトルに関連する用語 (4件)： リスク ,  資産 ,  ポートフォリオ ,  割当問題