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J-GLOBAL ID：202002243165466358   整理番号：20A0741953

ヨーロッパの取引量に対する呼気日の影響【JST・京大機械翻訳】

Expiration day effects on European trading volumes

著者 (3件)： Batrinca Bogdan (Department of Computer Science, University College London, London, UK) ,  Hesse Christian W. (Department of Computer Science, University College London, London, UK) ,  Treleaven Philip C. (Department of Computer Science, University College London, London, UK)
資料名： Empirical Economics  (Empirical Economics)
巻： 58  号： 4  ページ： 1603-1638  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4313A  ISSN： 0377-7332  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,パニック-ヨーロッパ株式市場における取引量に対する,株式指標先物とオプション排出日数およびMorgan Stanley首都国際(MSCI)四半期指標レビューのような周期的イベントの影響を調べた。本研究の動機は,指標オプションと将来の期待日数とMSCI再バランスへの実行中の株式市場における取引量の増加に関する匿名の証拠に基づいている。本研究では,この現象をより詳細に研究し,7つのヨーロッパのストック指数とMSCI International Pan-Euro Pice Indexの取引量を分析した。この解析は,市場の影響を最小化するために,複数日の取引を計画するために,実行者にとって重要である多段階の前方容積予測を特徴とする。これらの結果は,先物とオプションの排出日,ならびにMSCI再バランス日に関するより高い取引活動を確認した。著者らは,より大きな取引量に関して,Frid効果を説明する,明確な先物とオプションの期待日効果を報告する。MSCI再バランス取引量は,MSCIレビューなしで隣接月のボリュームと著しく異なるが,それらは完全に月末効果を説明することができない。Copyright The Author(s) 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *在庫量 ,  ヨーロッパ ,  呼気 ,  首都 ,  株式市場

著者キーワード (5件)： 取引量 ,  呼気日効果 ,  行動金融 ,  ヨーロッパ株式市場 ,  特徴選択

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  経営工学一般  (KA01010C) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (3件)： ヨーロッパ ,  取引 ,  呼気