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J-GLOBAL ID：202002243893702205   整理番号：20A0697464

融資を利用した分散投資問題

Diversified Investment Problem using Loan

著者 (2件)： 田川聖治 (近畿大 理工) ,  折登由希子 (広島大 大学院社会科学研究科)
資料名： 情報処理学会研究報告(Web)  (IPSJ Technical Report (Web))
巻： 2020  号： MPS-127  ページ： Vol.2020-MPS-127,No.12,1-4 (WEB ONLY)  発行年： 2020年02月24日 
JST資料番号： U0451A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本稿では,投資のリータンが目標値を下回る確率で評価したリスクを制約条件とし,固定金利の融資で得た資金を複数のリスク資産に投資することで,リータンの目標値を最大化する分散投資問題を機会制約問題に定式化する.次に,融資が利用される金利の範囲を明らかにして,分散投資問題の解法を示す.最後に,東証33業種を対象とした業種別インデックス投資において,提案法の有効性を確認する.(著者抄録)

シソーラス用語： *金融 ,  投資 ,  *利益 ,  *機能 ,  *操作 ,  アルゴリズム ,  利子
準シソーラス用語： *リターン ,  機会制約 ,  金利 ,  *最大化 ,  *融資

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

引用文献 (9件)：

• 日本証券業協会:個人投資家の証券投資に関する意識調査,, 入手先 http://www.jsda.or.jp/ (参照 2019-12-13).
• 田川聖治:銀行預金と銀行融資を利用した機会制約ポートフォリオ最適化問題の適応型差分進化に基づく解法,情報処理学会論文誌・数理モデル化と応用,Vol. 12, No. 2, pp.59-68 (2019).
• Luenberger, D. G.: Investment Science, International Edition, Oxford University Press (2009).
• Kataoka, S.: A stochastic programming model, Econometrica, Vol. 31, No. 1-2, pp. 181-196 (1963).
• 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド:株式の銘柄探索サイト,https://kabutan.jp/.

タイトルに関連する用語 (2件)： 融資 ,  投資