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J-GLOBAL ID：202002244792886976   整理番号：20A1434752

粗い揮発性に対する規則性構造【JST・京大機械翻訳】

A regularity structure for rough volatility

著者 (5件)： Bayer Christian (WIAS, Berlin, Germany) ,  Friz Peter K. (TU and WIAS, Berlin, Germany) ,  Gassiat Paul (Paris Dauphine University, Paris, France) ,  Martin Jorg (HU, Berlin, Germany) ,  Stemper Benjamin (TU and WIAS, Berlin, Germany)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 30  号： 3  ページ： 782-832  発行年： 2020年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 新しいパラダイムは,最近,財政的モデリング:粗い(確率的)揮発性で出現した。第1に,高頻度データにおけるGatheralらによって観測され,次に市場微細構造モデル内で導出された,粗い揮発性は,確率的ボラティリティモデルの範囲外であると考えられている,極端なスキュー(Alosらによって以前に観測されたように)を含む,全体の暗示された揮発性表面の par~な鍵を捉えた事実を捉えた。数学的側面,Markov性,および部分的には,半境界性は失われる。本論文では,Hairerの規則性構造,粗い経路理論の主要な拡張,が確率的偏微分方程式の場における革命を引き起こし,また,粗い揮発性モデルを解析するための新しい強力なツールを提供することを示した。Copyright 2020 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 微細構造 ,  偏微分方程式 ,  *規則度 ,  揮発性 ,  ゆがみ

分類 (5件)： 人間に対する影響  (EE05050C) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  利益管理  (KA05030A) ,  健康被害  (SB03070P) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (2件)： 揮発 ,  規則性