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J-GLOBAL ID：202002245987714264   整理番号：20A0491199

利益予測の観点からの株式市場の比較の試み~時系列統計指標の提案~

Studies on Stock Price Trend Prediction Using Candlestick Chart Patterns

著者 (1件)： 宇田川佳久 (東京情報大 総合情報)
資料名： 電子情報通信学会技術研究報告  (IEICE Technical Report (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers))
巻： 119  号： 319(SWIM2019 20-24)(Web)  ページ： 21-28 (WEB ONLY)  発行年： 2019年11月23日 
JST資料番号： S0532B  ISSN： 0913-5685  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： ローソク足チャートは,短期的な株価の動向を予測するために広く用いられているテクニカル手法の一つである.一方,この手法の予測性については賛否両論がある.この論文では,ローソク足パターンと株価の高値・低値圏を定義する6個のパラメータを持つ検索モデルを提案する.反対売買のタイミングは,投資に係わる損益に大きく影響するため,3つの市場離脱基準を提案する.米国とアジア市場に対し,利益推定シミュレーションを行った.このシミュレーションでは,検索モデルと反対売買に関し,ほぼ同じパラメータ値を使用した.典型的な上昇の兆候とされるローソク足パターンに関するシミュレーションの結果,提案した方法が,株式取引の約85%で利益を生み出す結果となった.利益推定シミュレーション結果を分析し,市場の収益性について論じる.(著者抄録)

シソーラス用語： 予測 ,  利益 ,  *経済予測 ,  *図表 ,  *投資分析 ,  取引 ,  パラメータ
準シソーラス用語： チャート【図】 ,  *テクニカル分析 ,  *ローソク足チャート ,  *株価予測 ,  反対売買 ,  利益予測

分類 (2件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  利益管理  (KA05030A)

引用文献 (13件)：

• M. Kendall, “The Analysis of Economic Time Series Part I: Prices,” Journal of the Royal Statistical Society, Series A, vol. 116, 1953, pp. 11-34.
• E. F. Fama, “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work,” Journal of Finance, vol. 25, 1970, pp. 383-417.
• S. Nison, “ Japanese Candlestick Charting Techniques - Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East-,” New York Institute of Finance, 1991, pp. 1-316.
• “Technical Analysis,” Cambridge Univ. pp. 1-179, Feb. 2011, Available from: http://www.mrao.cam.ac.uk/~mph/Technical_Analysis.pdf
• G. Caginalp, and H. Laurent, “The predictive power of price patterns,” Applied Mathematical Finance, 5, (June 1998), 181-206.

タイトルに関連する用語 (8件)： 利益予測 ,  観点 ,  株式市場 ,  試み ,  時系列 ,  統計 ,  指標 ,  提案