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J-GLOBAL ID：202002247854711784   整理番号：20A2698465

最適ベッティング戦略における相転移【JST・京大機械翻訳】

Phase transitions in optimal betting strategies

著者 (3件)： Dinis L. (GISC - Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos and Dpto. de Estructura de la Materia, Fisica Termica y Electronica, Universidad Complutense de Madrid - E-28040 Madrid, Spain) ,  Unterberger J. (Institut Elie Cartan, UMR CNRS 7502, Universite de Lorraine - BP 239, F-54506 Vandoeuvre- les-Nancy Cedex, France) ,  Lacoste D. (Gulliver Laboratory, UMR CNRS 7083, PSL Research University, ESPCI - 10 rue Vauquelin, F-75231 Paris Cedex 05, France)
資料名： EPL  (EPL)
巻： 131  号： 6  ページ： 60005 (7pp)  発行年： 2020年 
JST資料番号： D0701B  ISSN： 0295-5075  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Kellyの判定基準は,長期成長率を最大にするが,危険であることが知られているベッティング戦略である。ここでは,リスク変動の一定の低い値を維持しながら,最高の資本成長率を与える最適ベッティング戦略を見出した。次に,ウマレースのモデルにおける平均と成長速度の変動の間のトレードオフを,最初に2頭のウマについて,次に,任意数のウマに対して,そして,無相関または相関レースに関して解析した。2つの最適戦略間の共存による相転移のアナログを見出し,そこでは1つはリスクを持ち,もう1つはそうではない。また,上記のトレードオフを,熱力学的不確実性関係と同様に,平均成長速度に関する一般的限界に具体化した。また,Kelly点とリスクフリー戦略の間の他の相転移の欠如を数学的に証明した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *相転移 ,  熱力学 ,  不確実性 ,  アナログ系 ,  成長率 ,  判定基準 ,  成長速度
準シソーラス用語： 最適戦略 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 筋肉・運動系一般  (EJ10010V) ,  馬  (FD02030J)

タイトルに関連する用語 (2件)： 戦略 ,  相転移